结论：针对您外地车辆被鞭炮烧着而对方拒绝赔偿并建议走法律程序的情况，您可以通过收集证据、尝试协商、提起诉讼等步骤来维护自己的合法权益。以下是详细的分析和建议：

一、收集证据

1. 现场照片和视频：尽可能拍摄事故现场的照片和视频，包括车辆受损情况、鞭炮残留物、周围环境等，以证明事故的发生和对方的责任。
2. 证人证言：寻找目击者，并记录他们的联系方式和证言，以便在后续的法律程序中作为证据。
3. 报警记录：立即报警，并让警方出具事故报告或报警回执，这是证明事故发生和对方责任的重要文件。
4. 维修费用清单：保留车辆维修的发票和清单，以证明您的实际损失。

二、尝试协商

1. 与对方沟通：在收集到足够证据后，尝试与对方进行沟通，说明事故情况和您的损失，要求对方进行赔偿。
2. 寻求第三方调解：如果双方无法达成一致，可以寻求第三方调解，如当地的人民调解委员会或消费者协会等，他们可以提供中立的调解服务，帮助双方达成和解。

三、提起诉讼

1. 确定管辖法院：根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定，您可以选择在事故发生地或被告住所地的法院提起诉讼。
2. 准备诉讼材料：包括起诉状、证据材料（如现场照片、视频、证人证言、报警记录、维修费用清单等）、身份证明等。
3. 提交诉讼并等待审理：将准备好的诉讼材料提交给法院，并等待法院的受理和审理。在审理过程中，您需要出庭陈述事实、提供证据，并接受对方的质证和辩论。
4. 执行判决：如果法院判决对方承担赔偿责任，但对方拒绝履行，您可以向法院申请强制执行，法院将依法采取强制措施，如查封、扣押、拍卖等，以强制对方履行赔偿义务。

四、法律后果

1. 如果对方被认定有责任：根据《中华人民共和国民法典》中关于侵权责任的规定，对方需要承担您的车辆维修费用以及其他可能的损失，如交通费、误工费等（具体根据实际情况和法院判决而定）。
2. 如果对方拒绝履行判决：除了可能面临法院的强制执行措施外，还可能影响其个人信用记录，甚至可能被列入失信被执行人名单，对其日常生活和经营活动产生不利影响。

建议：在整个过程中，保持冷静和理性，依法维护自己的权益。如果您对法律程序不熟悉或感到困惑，可以随时向我咨询，我会根据您的具体情况提供更详细的法律建议和帮助。