结论：您可以尝试退还给商家，但能否成功退货取决于您与商家之间的合同约定以及相关法律法规的规定。以下从不同角度为您详细分析：
一、合同角度
查看合同条款：
- 您与商家之间应该存在一份购买鞭炮的合同（可能是口头合同或书面合同）。合同中通常会规定商品的质量标准、退货政策等条款。
- 如果合同中有明确的退货条款，且您的情况符合退货条件（如商品未损坏、未过期等），那么您有权按照合同约定要求商家退货。
- 如果合同中没有明确的退货条款，或者退货条款不明确，那么您需要与商家协商解决退货问题。
协商退货：
- 在没有明确合同条款的情况下，您可以与商家沟通，说明消防部门不允许销售鞭炮的情况，并尝试达成退货协议。
- 商家可能会考虑您的实际情况，同意退货或提供其他解决方案（如换货、折扣等）。
二、法律角度
消费者权益保护：
- 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买商品时享有知情权、选择权、公平交易权等权利。
- 如果商家销售的鞭炮存在安全隐患或不符合相关法规要求，导致您无法合法销售，那么您有权要求商家承担相应的责任，包括退货、退款等。
产品质量与安全：
- 鞭炮作为易燃易爆物品，其销售受到严格的监管。如果商家销售的鞭炮不符合国家安全标准或存在质量问题，导致您无法销售，那么商家应承担相应的法律责任。
- 在这种情况下，您不仅可以要求退货，还可以向相关部门投诉商家的违法行为。
三、实际操作建议
保留证据：
- 在与商家沟通退货问题时，建议您保留好相关证据，如购买凭证、合同、消防部门的通知等。
- 这些证据将有助于您在协商或诉讼中维护自己的权益。
寻求法律援助：
- 如果与商家协商无果，或者商家拒绝承担责任，您可以考虑寻求法律援助。
- 您可以咨询我，了解具体的法律程序和维权策略。
注意安全：
- 在处理鞭炮等易燃易爆物品时，请务必注意安全。避免在退货过程中发生意外事故。
后续行动建议：
- 首先，查看您与商家之间的合同条款，了解退货政策。
- 其次，与商家沟通协商退货事宜，说明消防部门的要求和您的实际情况。
- 如果协商无果，您可以考虑寻求法律援助或向相关部门投诉商家的违法行为。
如果您在处理过程中遇到任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。