艺术品不给退货是否违法，不能一概而论，需要分情况讨论：
如果艺术品买卖合同中有明确约定退货条款：
- 在这种情况下，如果卖家拒绝按照合同约定退货，那么卖家的行为就构成了违约。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。如果一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。因此，买家有权要求卖家按照合同约定退货，并可以寻求法律途径维护自己的合法权益。
如果艺术品买卖合同中没有明确约定退货条款：
- 在这种情况下，是否可以退货就需要根据具体情况来判断。一般来说，如果艺术品存在质量问题或者与卖家描述不符，买家有权要求退货或者换货。这是因为卖家在销售艺术品时，有义务确保艺术品的质量符合约定或者通常标准，并且有义务如实描述艺术品的状况。如果卖家未能履行这些义务，买家就有权要求退货或者换货。
- 另外，如果买家在购买艺术品时受到了欺诈或者胁迫，也有权要求退货。例如，卖家故意隐瞒艺术品的瑕疵或者虚假宣传艺术品的价值，导致买家在不知情的情况下购买了艺术品，这种情况下买家可以要求退货并寻求法律救济。
- 然而，如果艺术品没有质量问题，且与卖家描述相符，买家仅仅因为个人喜好变化或者其他非质量问题要求退货，那么卖家有权拒绝退货。因为艺术品作为一种特殊商品，其价值往往受到市场供需、艺术价值、作者知名度等多种因素的影响，买家在购买时应当充分了解并接受这些风险。
建议：
- 在购买艺术品时，买家应当与卖家明确约定退货条款，包括退货的条件、期限、方式等，以避免后续纠纷。
- 如果买家在购买艺术品后发现存在问题或者与卖家描述不符，应当及时与卖家沟通并保留相关证据，如照片、视频、聊天记录等，以便在需要时寻求法律救济。
- 如果卖家拒绝退货或者换货，买家可以向消费者协会或者相关行政部门投诉，也可以向人民法院提起诉讼，要求卖家承担违约责任或者赔偿损失。
可能涉及的法律后果：
- 如果卖家拒绝按照合同约定退货或者换货，且买家能够证明卖家存在违约行为或者欺诈行为，那么卖家可能需要承担违约责任或者赔偿买家的损失。
- 如果买家在购买艺术品时没有充分了解并接受相关风险，且艺术品没有质量问题或者与卖家描述相符，那么买家要求退货的请求可能不会被支持。
如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。