结论：在委托他人非法投资的情况下，您既可以要求返还投资款，也可以要求赔偿损失，具体取决于非法投资行为的性质、后果以及您的实际损失情况。以下是对此问题的详细分析：
一、要求返还投资款
法律依据：
- 如果委托他人进行的投资行为本身因违反法律法规（如未经批准的金融业务、非法集资等）而被认定为无效，那么根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，无效的民事法律行为自始没有法律约束力，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还。
适用情形：
- 当您发现所委托的投资项目存在非法性质，且尚未造成实际损失时，可以要求受托人返还已投入的投资款。
- 如果受托人已经将部分或全部投资款用于非法活动，但尚未完全损失，您仍有权要求其返还剩余的投资款。
注意事项：
- 在要求返还时，您需要提供充分的证据证明投资款的支付事实以及受托人的收款事实。
- 如果受托人已经将投资款用于非法活动且无法返还，您可能需要通过法律途径追究其法律责任，并寻求其他赔偿方式。
二、要求赔偿损失
法律依据：
- 如果委托他人进行的非法投资行为已经造成了您的实际损失（如投资款无法收回、因非法投资行为导致的其他经济损失等），您可以根据《中华人民共和国民法典》中关于侵权责任的规定，要求受托人承担赔偿责任。
适用情形：
- 当受托人因故意或过失导致您的投资款遭受损失时，您可以要求其赔偿相应的损失。
- 如果受托人明知投资项目非法仍进行投资，并因此导致您的损失，您不仅可以要求其赔偿直接损失，还可以要求其赔偿因非法投资行为可能产生的间接损失（如利息损失、机会成本损失等）。
注意事项：
- 在要求赔偿时，您需要提供充分的证据证明损失的存在以及损失与受托人行为之间的因果关系。
- 赔偿范围应根据您的实际损失进行合理确定，避免过度索赔或遗漏重要损失项目。
三、综合建议
收集证据：
- 在采取任何法律行动之前，您应尽可能收集与投资行为相关的所有证据，包括投资合同、转账记录、通信记录等。
咨询专业意见：
- 由于非法投资行为可能涉及复杂的法律问题，建议您在采取行动前咨询专业律师的意见，以了解您的权利和义务以及可能的法律后果。
考虑法律途径：
- 如果与受托人协商无果，您可以考虑通过法律途径解决争议，如提起民事诉讼或申请仲裁等。
作为孙逊律师，我专注于经济纠纷、合同纠纷领域，如果您在委托他人投资过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。