面对朋友借钱后，收到私人号码发来的催收短信并带有威胁内容的情况，你可以按照以下步骤来处理，以维护自己的合法权益：
一、保持冷静，保留证据
- 不要惊慌：首先，保持冷静，不要因为威胁信息而惊慌失措。理性处理是解决问题的关键。
- 保存证据：
- 短信记录：不要删除这些威胁短信，通过手机截图或转发到电子邮箱等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。这些证据在后续维权过程中至关重要。
- 通话记录与录音：如果催收方还通过电话进行威胁，记得标记该号码并保留通话信息。如果手机支持，可以开启通话录音功能，以备后用。
二、核实信息，确认身份
- 确认债务存在：回忆并核查自己是否存在未偿还的债务，特别是与这位朋友之间的借款情况。查阅相关借款合同或聊天记录，明确债务详情。
- 验证催收身份：尝试与对方沟通，要求其提供明确的身份信息及委托授权文件，以证实其催收身份的合法性。如果对方无法提供，应高度警惕诈骗风险。
三、评估债务，制定计划
- 评估债务合法性：仔细检查借款合同的各项条款，特别是利率是否符合法律规定。如果发现利率过高或存在其他违法情形，应及时向相关部门报案。
- 整理还款能力：全面梳理自身收入、支出及资产状况，确定可承受的还款金额与方式。如果暂时无力全额还款，可以制定一个合理的还款计划，并与债权人协商实施。
四、合法回应，表明立场
- 确认身份并要求证明：可以礼貌地回复对方，要求其提供姓名、所属公司名称及有效委托授权文件，以便核实身份和催收合法性。
- 核实债务信息：如果对债务有疑问，可以要求对方提供借款合同编号、借款金额、时间及还款记录等详细信息，以便进行核实。
- 表明还款态度与能力：
- 如果有还款能力，可以明确告知对方将在何时前全额偿还，并请对方提供准确还款账户。
- 如果暂时无全额还款能力，可以提议每月偿还一定金额，分多期还清，并希望与对方协商达成此方案。
- 要求合法催收：如果对方的催收短信含有不当言辞或威胁内容，可以明确告知对方其行为已违反相关法律法规，要求其遵守合法、文明催收原则，否则将保留追究法律责任的权利。
五、联系机构，寻求帮助
- 联系金融机构：如果催收行为与某金融机构相关（如朋友通过金融机构借款而你作为担保人），应立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
- 向监管部门报告：可以向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。
- 咨询律师：如果威胁行为持续且严重影响生活，建议咨询专业律师。携带证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。
- 提起诉讼或报案：在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。
六、加强防范，保护信息
- 保护个人信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
- 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不轻信陌生人的信息和链接，避免向不明账户转账或泄露个人敏感信息。
综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你应保持冷静、保留证据、核实信息、合法回应、联系机构寻求帮助，并加强个人信息安全防范。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。