结论：诈骗短信没骗到钱，也可能构成诈骗罪，但具体是否构成犯罪以及犯罪的形态（既遂或未遂）需根据具体情况和法律规定来判断。

详细分析：

1. 诈骗罪的构成要件：

   • 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。其成立并不完全取决于是否成功骗取到财物，而是要看行为是否符合诈骗罪的构成要件，包括主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实或隐瞒真相的诈骗行为。

2. 诈骗未遂的情况：

   • 如果行为人已经着手实施诈骗行为，比如通过发送诈骗短信的方式去欺骗他人，试图骗取他人的钱财，只是因一些意志以外的原因（如被害人及时识破骗局、公安机关及时介入等）最终没有骗到钱，这种情况通常被认定为诈骗未遂。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

3. 情节严重的情况：

   • 即使行为人未实际骗到钱，但如果诈骗手段恶劣、危害严重，或者发送诈骗信息达到五千条以上、拨打诈骗电话达到五百人次以上等，根据相关司法解释，如《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，也可能以诈骗罪（未遂）定罪处罚。这些规定体现了法律对诈骗行为的严厉打击态度，即使未造成实际财产损失，但只要行为本身具有严重的社会危害性，就可能受到法律的制裁。

4. 不构成犯罪的情况：

   • 如果行为人虽然实施了一定的欺骗行为，但情节显著轻微且危害不大，根据《中华人民共和国刑法》第十三条的规定，这种情况不构成诈骗罪。例如，某人为了逗乐他人而谎称其中了大奖，但并没有进一步索要财物或有其他实质性的诈骗行为，这种情况下就不构成诈骗罪。

法律建议：

• 如果您或他人收到了诈骗短信，即使没有被骗到钱，也建议及时向公安机关报案。这有助于警方及时介入，防止更多人上当受骗，并可能追究诈骗分子的法律责任。
• 在日常生活中，提高警惕，加强防范意识，避免成为诈骗分子的目标。对于不明来源的短信、电话或网络信息，要保持谨慎态度，不轻易相信并转账或提供个人信息。

可能法律后果：

• 如果诈骗行为构成犯罪，诈骗分子可能面临刑事处罚，包括有期徒刑、拘役、管制以及罚金等。
• 如果诈骗行为未构成犯罪，但违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，诈骗分子也可能面临行政处罚，如拘留和罚款等。

总之，诈骗短信没骗到钱并不意味着一定不能构成诈骗罪。在处理相关案件时，应严格依据法律规定和司法解释进行判断和处理。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。