您好，关于您提出的“开设VPN是否构成犯罪”的问题，这是一个涉及法律层面的重要咨询，我将结合相关法律法规和实际案例，为您进行详细解答。

首先，我们需要明确的是，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条的规定：“计算机信息网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。”这里的“信道”在广义上可以理解为连接国内外网络的通道，而个人使用的商业VPN服务所建立的“虚拟信道”，在实质上也是绕过了国家规定的国际出入口信道，因此，从法律条文的角度来看，自行建立或使用非法的VPN服务进行国际联网，是违反上述规定的。

接下来，我们结合实际案例来进一步分析。以您提供的参考信息中的案例为例，梁某通过租借境外虚拟服务器搭建网站，专门售卖用于访问境外网站的订阅链接，非法为他人提供“翻墙”软件和技术支持，并从中牟利。这种行为不仅违反了上述规定，还因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪被依法采取刑事强制措施。这说明，如果开设VPN服务是为了非法牟利或提供非法访问境外网站的服务，那么这种行为是构成犯罪的。

然而，对于个人使用VPN访问境外网站的行为，虽然可能违反了相关规定，但并不一定都构成犯罪。这主要取决于使用VPN的目的、方式以及是否造成了不良后果等因素。如果个人使用VPN是为了学习、工作等正当目的，且没有进行非法活动或传播非法信息，那么这种行为虽然可能受到行政处罚，但一般不构成犯罪。不过，需要强调的是，即使不构成犯罪，个人使用非法VPN服务也是违反法律法规的，可能会面临警告、罚款等行政处罚。

此外，关于您提到的“该后果是否会记入个人违法记录”的问题，这主要取决于具体的行政处罚决定。如果个人因使用非法VPN服务而受到行政处罚，那么该处罚决定可能会被记入个人违法记录。但这也因地区和具体执法情况而异，并非绝对。

综上所述，开设VPN服务是否构成犯罪，主要取决于开设的目的、方式以及是否造成了不良后果等因素。如果是为了非法牟利或提供非法访问境外网站的服务，那么这种行为是构成犯罪的。而对于个人使用VPN访问境外网站的行为，虽然可能违反了相关规定，但并不一定都构成犯罪。不过，无论何种情况，我们都应该严格遵守国家法律法规，不使用非法VPN服务进行国际联网。

希望以上解答能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的法律咨询，请随时告诉我。