结论：第三方打电话催钱时，您自己直接联系银行是否可行，需分情况讨论，具体如下：

1. 若第三方是合法催收机构且您认可债务
   若第三方是银行委托的合法催收机构（需核实其资质，如营业执照、委托协议等），且您确实存在未偿还的银行债务（如信用卡欠款、贷款逾期），此时您直接联系银行是可行的。

   • 作用：通过银行官方渠道确认债务金额、还款期限等关键信息，避免第三方催收过程中可能存在的信息误差或违规行为（如夸大债务、骚扰亲友等）。
     
   • 操作建议：拨打银行官方客服电话（可通过银行官网、信用卡背面等渠道查询），说明“因接到第三方催收电话，需核实债务情况”，并要求银行提供书面还款协议或结清证明。

2. 若第三方涉嫌违规催收或您不认可债务
   若第三方存在以下行为，您直接联系银行的同时需采取进一步措施：

   • 违规行为：频繁骚扰、威胁恐吓、泄露债务信息、冒充公检法等；
     
   • 债务争议：您认为债务金额有误、已还清、存在欺诈（如身份被盗用办卡）等。
     
   • 操作建议：
     
     • 联系银行：要求银行立即终止与该第三方合作，并书面说明债务情况；
       
     • 投诉举报：向当地银保监会（12378）或金融监管局投诉第三方违规行为；
       
     • 法律维权：若因违规催收遭受损失（如名誉受损、精神损害），可起诉第三方要求赔偿。

3. 若第三方是诈骗分子
   若您怀疑第三方是诈骗（如要求转账至个人账户、索要验证码、声称“涉嫌犯罪”等），切勿联系银行按对方要求操作，否则可能造成资金损失。

   • 操作建议：
     
     • 立即挂断：不与对方纠缠，避免泄露个人信息；
       
     • 核实债务：通过银行官方渠道确认是否存在相关债务；
       
     • 报警处理：向公安机关报案，提供通话记录、短信等证据。

温馨提示：无论何种情况，建议您保留第三方催收的通话记录、短信、邮件等证据，以便后续维权。若对债务或催收行为有疑问，可直接向我咨询，我会结合具体细节为您分析法律风险及应对方案。