针对私人号码催收且内容涉及威胁、恐吓等违法行为，你可以按照以下步骤处理：

1. 保留证据
   立即对催收短信、通话录音、聊天记录等证据进行保存（截图、录音、录像等），确保内容完整且未被篡改。这些证据是后续维权的关键，尤其是涉及威胁、恐吓的具体表述（如“不还钱就上门”“让你家人出事”等）。

2. 核实对方身份
   若对方未表明身份（如未说明所属机构、工号等），可通过以下方式核实：

   • 回拨号码询问对方具体信息（注意全程录音）；
     
   • 联系你欠款的平台或银行，确认是否委托该号码催收；
     
   • 若对方拒绝提供身份信息，基本可判定为违规催收。

3. 向监管部门投诉
   根据对方身份选择投诉渠道：

   • 若涉及银行、消费金融公司等金融机构：向当地银保监会（12378）或金融监管局投诉，说明催收方未表明身份且存在威胁行为；
     
   • 若涉及网贷平台或第三方催收公司：向地方金融监管局或互联网金融协会举报，同时可通过“中国互联网金融协会”官网在线提交投诉；
     
   • 若涉及暴力威胁（如“弄死你”“炸通讯录”等）：直接向公安机关报案，提供证据并强调人身安全受威胁。

4. 向平台或银行施压
   联系你欠款的原始平台或银行，明确告知：

   • 你已掌握催收方违规证据；
     
   • 要求平台立即终止与该催收方的合作；
     
   • 若平台不作为，将向监管部门投诉其“对合作方管理失职”。

5. 法律维权途径

   • 民事索赔：若催收行为导致你名誉受损、精神损害（如失眠、焦虑等），可起诉催收方或平台，要求赔偿精神损失费（需提供医疗证明等证据）；
     
   • 刑事报案：若对方威胁内容涉及“伤害身体”“非法拘禁”等，可能构成《刑法》中的“敲诈勒索罪”或“寻衅滋事罪”，公安机关立案后，催收方可能面临刑事处罚。

补充说明：

• 催收方使用私人号码且未表明身份，已违反《互联网金融逾期债务催收自律公约》第18条（催收人员应主动告知身份及委托机构）；
  
• 威胁、恐吓行为违反《治安管理处罚法》第42条，可处5-10日拘留+500元以下罚款；
  
• 若你确实存在欠款，建议同步与平台协商还款方案（如延期、分期），避免问题升级，但还款与维权可并行处理。

行动建议：优先保留证据并投诉，若对方持续骚扰或威胁升级，立即报案。有问题可直接向我咨询，我会结合具体证据帮你制定应对策略。