卖方不退还货款是否合法，需根据具体情况来判断，不能一概而论。以下从不同角度进行分析：

1. 合同效力与履行问题：

   • 如果买卖双方在微信上达成的烟花买卖合同是双方真实意思表示，且合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，那么该合同是有效的。
   • 卖方有义务按照合同约定交付货物，买方有义务按照合同约定支付货款。若因发货途中被查导致货物无法交付，这属于合同履行过程中的障碍。此时，卖方若不退还货款，可能构成违约，除非合同中有特别约定（如因不可抗力或政府行为导致合同无法履行时，货款处理方式等）。

2. 烟花销售的合法性：

   • 烟花属于易燃易爆物品，其销售受到严格的法律监管。如果卖方未取得烟花爆竹销售许可证，或者销售行为违反了当地关于烟花爆竹销售的相关规定，那么该销售行为可能是违法的。
   • 在这种情况下，即使买卖双方达成了买卖合同，由于合同标的（烟花）的违法性，合同可能被认定为无效。根据《民法典》的相关规定，无效的合同自始没有法律约束力，因该合同取得的财产，应当予以返还。因此，卖方应当退还货款。

3. 货物被查后的处理：

   • 如果货物在发货途中被查，且被查原因是卖方未遵守相关法律法规（如未取得运输许可、未按规定包装等），那么卖方应承担相应的法律责任。
   • 在这种情况下，买方有权要求卖方退还货款，并可能要求卖方承担因货物被查导致的其他损失（如运输费用、仓储费用等）。

4. 实际操作建议：

   • 对于买方而言，如果卖方拒绝退还货款，买方可以首先与卖方协商解决。如果协商无果，买方可以向当地消费者协会或相关行政部门投诉，或者通过法律途径（如起诉）来维护自己的合法权益。
   • 对于卖方而言，如果确实存在无法交付货物的情况，且合同中没有特别约定货款处理方式，卖方应当主动与买方沟通，说明情况，并协商退还货款事宜。以避免因拒绝退还货款而引发的法律纠纷。

总结来说，卖方不退还货款是否合法，取决于合同效力、烟花销售的合法性以及货物被查的原因等多个因素。如果买卖双方无法就货款退还问题达成一致意见，建议通过法律途径来解决纠纷。如果你有进一步的法律问题或需要更具体的法律建议，可以直接向我咨询。