结论：贷款委托合同签了但贷款审核未通过，合同不一定要拿回来，但建议根据具体情况考虑是否取回或妥善处理合同，以避免潜在风险。以下从不同角度进行分析：
一、合同效力与后续影响
合同效力：贷款委托合同一旦签订，即具有法律效力。即使贷款审核未通过，合同本身并不因此失效。合同中可能包含双方的权利义务、违约责任等条款，这些条款在合同有效期内对双方均有约束力。
后续影响：如果合同中规定了贷款审核未通过时的处理方式（如退还费用、解除合同等），则应按照合同约定执行。若合同未明确规定，双方可能需要通过协商来解决后续问题。此时，保留合同原件有助于明确双方的权利义务，避免纠纷。
二、合同取回的必要性
避免信息泄露：合同中可能包含个人敏感信息（如身份证号、银行账号等）。如果合同落入不法分子手中，可能导致个人信息泄露，进而引发诈骗等风险。因此，从保护个人隐私的角度出发，取回合同是有必要的。
防止误解或纠纷：如果合同被对方保留，而双方对合同内容或后续处理方式存在分歧，对方可能利用合同进行不利于你的主张。取回合同可以消除这种潜在风险，确保双方对合同内容的理解一致。
三、合同处理的建议
协商取回：如果可能的话，与对方协商取回合同原件。在协商过程中，可以明确表达你的关切和理由，争取对方的理解和支持。
留存副本：如果无法取回合同原件，建议留存合同的复印件或扫描件。这样，在需要时你可以提供合同内容作为证据，维护自己的合法权益。
关注合同条款：仔细审查合同中的条款，特别是关于贷款审核未通过时的处理方式、违约责任等。如果合同中存在不公平或不合法的条款，你可以考虑通过法律途径来维护自己的权益。
四、法律风险提示
违约责任：如果合同中规定了贷款审核未通过时的违约责任，而你未能按照合同约定履行相关义务（如支付费用、提供资料等），则可能面临违约责任的风险。因此，在处理合同问题时，务必仔细审查合同条款并遵守相关规定。
法律诉讼：如果双方无法就合同问题达成一致意见，且协商无果，则可能面临法律诉讼的风险。在这种情况下，你需要准备好相关证据和材料，以维护自己的合法权益。
总结与建议：贷款委托合同签了但贷款审核未通过时，合同不一定要拿回来，但建议根据具体情况考虑是否取回或妥善处理合同。为了保护个人隐私和避免潜在风险，取回合同或留存副本是明智的选择。同时，务必仔细审查合同条款并遵守相关规定，以维护自己的合法权益。如果你在处理合同问题时遇到任何疑问或困难，可以直接向我咨询。