核心结论：若合同已签但贷款未成功，对方却要求还款，您无需承担还款责任，但需根据具体情况采取不同措施维护自身权益。以下是具体分析：

1. 合同性质与贷款关系
   首先需明确合同性质。若合同为贷款合同（如借款合同、金融借款合同），贷款方未实际放款，则合同未实际履行。根据《民法典》第六百七十九条，自然人之间的借款合同自贷款人提供借款时成立。若金融机构作为贷款方，未放款则合同未生效，您无需还款。
   例外情况：若合同中明确约定“贷款方未放款仍需支付违约金/手续费”，且该条款未违反法律强制性规定（如未显失公平），您可能需承担约定责任。但此类条款在实践中常因“加重对方责任”被认定无效，需结合具体条款分析。

2. 对方要求还款的合法性
   若对方以“合同已生效”为由要求还款，您可要求其提供放款凭证（如转账记录、收款确认书）。若无法提供，则对方主张缺乏事实依据，您有权拒绝还款。
   若对方威胁骚扰：可保留证据（如短信、录音）并向公安机关报案，或通过诉讼要求对方停止侵害、赔偿损失。

3. 您的应对措施

   • 第一步：核对合同条款
     仔细阅读合同，重点关注“放款条件”“违约责任”等条款。若合同未约定“未放款需还款”，则对方要求无依据；若存在模糊条款，可主张条款无效或要求对方解释。
     
   • 第二步：书面拒绝还款
     通过邮件、短信等书面形式明确告知对方：“因未收到贷款，合同未实际履行，拒绝承担还款责任。”保留沟通记录作为证据。
     
   • 第三步：投诉或诉讼
     若对方持续纠缠，可向当地银保监会（针对金融机构）或市场监管部门投诉；若涉及诈骗（如虚构贷款事实骗取费用），可直接报警。必要时可起诉对方侵权或违约。

4. 风险提示
   若您曾向对方支付过“保证金”“手续费”等费用，即使贷款未成功，对方也可能以“已提供服务”为由拒绝退还。此时需区分费用性质：

   • 若费用为“贷款利息预扣”，根据《民法典》第六百七十条，禁止预扣利息，您有权要求全额退还；
     
   • 若费用为“服务费”，需看合同是否约定“未放款需退还”，若无约定，可能需通过诉讼主张返还。

总结：贷款未成功时，您无需还款是基本原则，但需通过核对合同、保留证据、书面拒绝等方式固定权利。若对方行为涉嫌违法，及时投诉或报警是关键。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体条款或证据处理。