当您在按摩店遇到商家不退款的情况时，可以按照以下步骤来有效维护自己的合法权益：
一、收集并保留关键证据
在采取任何行动之前，确保您已经收集并保留了所有与交易相关的关键证据。这包括：
- 合同凭证：如服务合同、协议、会员卡、消费单据等，这些能证明您与按摩店之间的服务关系及具体约定。
- 违约证据：如聊天记录、通话录音、短信、视频等，这些能证明按摩店未按照约定提供服务或服务质量严重不达标。
- 支付记录：如微信支付、支付宝支付、银行卡转账记录等，用以确定消费金额和支付方式。
二、尝试与按摩店协商解决
在掌握充分证据的基础上，首先尝试与按摩店进行友好协商：
- 直接沟通：面对面或通过电话等方式，清晰、冷静地向按摩店说明其违约行为及您的退费要求。
- 书面函件：若直接沟通无效，可发送书面函件（如电子邮件、挂号信等），正式提出退费要求，并附上相关证据。
三、请求消费者协会或行政部门介入调解
若协商未果，您可以向以下部门投诉并请求调解：
- 消费者协会：拨打12315投诉热线或通过官方渠道提交投诉信息，消费者协会将受理您的投诉，并对投诉事项进行调查、调解。
- 市场监督管理部门：同样可通过12315热线或前往办公地点投诉，市场监督管理部门有权对涉及消费者权益的争议进行调查和处理。
四、考虑法律途径维权
若投诉仍无法解决问题，您可以考虑通过法律途径来维权：
- 发送律师函：委托律师发送具有法律威慑力的律师函，明确指出按摩店的违约行为及其应承担的法律责任。
- 提起诉讼：若律师函无效，您可以向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，提交充分证据，要求法院判决按摩店退费并赔偿损失。
五、关于赔偿要求
如果按摩店的违约行为给您造成了实际损失，您有权要求赔偿。赔偿金额应与您遭受的损失相当，但不得超过按摩店在订立合同时预见或应预见的因违约可能造成的损失。
六、注意事项
在整个维权过程中，请务必注意以下几点：
- 保持冷静理性：避免采取过激行为或言语攻击等不当方式，依法依规维护自己的合法权益。
- 识别“霸王条款”：如果合同中包含“无论什么情况概不退款”等无效条款，您可依据相关法律法规进行维权。
- 及时跟进处理进度：在投诉或提起诉讼后，及时跟进处理进度，确保您的权益得到及时有效的维护。
综上所述，面对按摩店不退款的情况，您应通过收集证据、与商家协商、向相关部门投诉以及法律途径维权等步骤来有效维护自己的合法权益。在整个过程中，保持冷静理性、依法行事是至关重要的。