当您不幸买到假烟时，确实有权要求商家进行赔偿，并维护自己的合法权益。以下是一套详细且条理清晰的步骤指南，希望能帮助您有效地进行索赔：

一、收集并固定证据

1. 实物证据：请务必完整保留购买到的假烟，不要破坏其原始状态，这是最直接且有力的证据。
2. 交易凭证：妥善保存购物小票、发票或支付记录等，这些能证明您与商家的交易关系，以及交易的具体时间、地点和金额。

二、与商家协商赔偿

1. 沟通方式：携带假烟和购物凭证，平心静气地与商家沟通，明确指出其售假行为。
2. 赔偿依据：您可以根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条，要求商家按商品价款的三倍进行赔偿。如果增加赔偿的金额不足五百元，则直接要求五百元赔偿。
3. 协商记录：无论是面对面沟通还是电话沟通，都应尽量保留记录，以防商家事后反悔。

三、向相关部门投诉

如果与商家的协商没有达成满意的结果，您可以向以下相关部门投诉：

1. 烟草专卖局（拨打12313）：烟草专卖局负责卷烟市场的监管，他们会对商家的售假行为进行调查核实，并给予相应的行政处罚。
2. 消费者协会（拨打12315）：消费者协会可以协助您与商家进行调解，推动问题的解决。

在投诉时，请清晰准确地提供商家的信息、购买的时间、地点以及您掌握的证据材料。

四、考虑法律诉讼

如果协商和投诉都没有解决问题，您可以考虑通过法律途径来维护自己的权益：

1. 诉讼准备：准备起诉状，明确被告的信息、您的诉讼请求（如赔偿金额等）以及事实和理由。
2. 证据整理：整理好之前收集的所有证据，包括假烟实物、购物凭证、协商记录、投诉处理记录等，以支持您的诉讼主张。

五、法律依据

在维权过程中，您可以依据以下法律法规来支持自己的主张：

1. 《中华人民共和国消费者权益保护法》：该法第五十五条明确了经营者欺诈行为的赔偿责任，为消费者提供了明确的法律保障。
2. 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》：该条例规定了烟草专卖零售许可证的持有者应从指定批发企业进货，并禁止销售假冒商标烟草制品，为打击假烟提供了法律依据。

六、总结与建议

买到假烟后，请保持冷静和理性，按照上述步骤先收集证据，再尝试与商家协商。如果协商不成，及时向烟草专卖局或消费者协会投诉。如果问题仍未解决，可以考虑通过法律途径来维护自己的权益。在整个过程中，请务必合理合法地行事，以维护自己的合法权益。