结论：卖淫女被恐吓后是否选择自首，需根据具体情况判断，但自首通常是一个可以考虑的法律选择，有助于减轻处罚或争取从宽处理。以下是对此问题的详细分析：
一、自首的法律意义
自首是刑法中的一个重要情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。这意味着，如果卖淫女在被恐吓后选择自首，并如实供述自己的卖淫行为（尽管卖淫行为本身可能受到行政处罚，但在此情境下更关注的是其作为犯罪嫌疑人的身份和自首情节），她有可能获得从轻或减轻处罚的机会。
二、被恐吓的情况分析
恐吓的性质：
- 如果恐吓者威胁卖淫女要揭发其卖淫行为或实施其他伤害，而卖淫女因此感到恐惧并考虑自首，那么自首可以视为一种对抗恐吓、保护自己的方式。
- 如果恐吓内容与卖淫行为无直接关联，而是涉及其他犯罪或伤害，卖淫女在考虑自首时，应同时考虑向警方报告恐吓行为，以保护自己的人身安全。
自首的动机：
- 自首不应仅出于对恐吓的恐惧，而应是基于对法律的认识和尊重，以及希望减轻或避免未来可能面临的更严重法律后果的考虑。
- 如果卖淫女因为恐吓而自首，但并未真正认识到自己行为的违法性，或者自首后不配合调查，那么自首的从宽处理效果可能会受到影响。
三、自首的实际操作建议
选择合适的时机和方式：
- 卖淫女应在确保自身安全的前提下，选择合适的时机和方式向警方自首。
- 可以事先咨询律师或法律援助机构，了解自首的具体流程和注意事项。
如实供述罪行：
- 自首时，卖淫女应如实供述自己的卖淫行为以及其他可能涉及的犯罪行为。
- 隐瞒或谎报罪行可能导致自首无效，甚至可能因其他犯罪行为而面临更严重的法律后果。
配合调查：
- 自首后，卖淫女应积极配合警方的调查工作，提供必要的证据和信息。
- 配合调查有助于证明自首的真实性和诚意，从而增加获得从宽处理的机会。
四、可能面临的法律后果
行政处罚：
- 卖淫行为本身可能受到行政处罚，如罚款、拘留等。但自首情节可能有助于减轻这些处罚。
刑事处罚：
- 如果卖淫行为涉及组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫等更严重的犯罪行为，卖淫女可能面临刑事处罚。但自首情节同样可能有助于减轻或避免这些处罚。
最后，如果你或你身边的人面临类似情况，建议直接向我咨询，我会根据具体情况提供更详细的法律建议和帮助。