结论前置：在未办理结婚登记的情况下，双方一起贷款但贷款由男方消费，女方是否有还款责任需视具体情况而定，主要取决于女方是否为共同借款人或担保人。

一、女方为共同借款人的情况

如果女方与男方共同向银行或其他金融机构申请了贷款，并且双方均在借款合同上签字确认，那么女方作为共同借款人，对贷款负有共同还款的责任。这意味着，无论贷款资金最终由谁使用，女方都需要与男方一起承担还款义务。如果男方未能按时还款，银行或金融机构有权要求女方承担还款责任。

法律依据：

• 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，共同借款人应当按照约定的期限和方式履行还款义务。如果一方未能履行还款义务，另一方需要承担连带责任。

二、女方为担保人的情况

如果女方并未直接作为借款人，而是为男方的贷款提供了担保，那么女方在担保范围内承担还款责任。担保责任的大小和范围取决于担保合同的约定。如果男方未能按时还款，银行或金融机构有权在担保范围内要求女方承担还款责任。

法律依据：

• 根据《中华人民共和国民法典》中关于担保的规定，担保人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，需要按照约定履行债务或者承担责任。

三、女方既非共同借款人也非担保人的情况

如果女方既未作为共同借款人签字，也未为贷款提供担保，那么女方通常不需要承担还款责任。因为贷款合同是男方与银行或金融机构之间签订的，女方并非合同当事人，不受合同约束。

特殊情况：

• 然而，如果女方在贷款过程中存在过错，比如提供了虚假信息或协助男方骗取贷款等，那么女方可能需要承担相应的法律责任。但这种情况下的责任并非基于贷款合同，而是基于女方的过错行为。

四、建议与风险提示

1. 明确身份：在参与贷款过程时，务必明确自己的身份是借款人、共同借款人还是担保人，并仔细阅读相关合同条款，了解自己的权利和义务。
2. 保留证据：如果女方认为自己不应承担还款责任，应保留好相关证据，如借款合同、担保合同、转账记录等，以便在发生纠纷时维护自己的合法权益。
3. 及时咨询：如果面临还款纠纷或法律问题，建议及时向专业律师咨询，以便得到专业的法律建议和帮助。

总结：在未办理结婚登记的情况下，双方一起贷款但贷款由男方消费时，女方是否有还款责任取决于女方在贷款过程中的身份和角色。如果女方是共同借款人或担保人，则需要承担相应的还款责任；如果女方既非共同借款人也非担保人，则通常不需要承担还款责任。但无论如何，都建议双方在贷款过程中明确各自的权利和义务，并保留好相关证据以备不时之需。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。