您好，非常理解您收到私人短信催收后的困扰和不安。针对这种情况，我建议您采取以下几个步骤来妥善处理：

一、收集并保留证据

首先，请务必保存好所有收到的催收短信，这些短信内容、发送时间、发送号码等都是重要的证据，有助于后续维权或投诉。

二、确认债务情况

接下来，您需要确认自己是否存在逾期债务。如果确实存在，我建议您主动与相关的网贷平台或金融机构联系，了解具体的债务情况，并协商还款计划。通过主动沟通，您可以避免催收行为进一步升级，同时也有助于维护自己的信用记录。

三、向平台投诉

如果催收人员没有告知其代表的哪家平台，或者您认为催收行为存在违规，您可以根据威胁短信中提到的逾期问题，主动联系您已知的网贷平台，告知他们这一情况，并要求他们介入调查。平台有责任对催收行为进行规范和管理，如果催收人员存在违规行为，平台应该采取相应的措施。

四、向监管部门举报

如果催收人员的行为涉嫌违规催收和侵犯隐私权，您可以向相关监管机构投诉。例如，您可以向银保监会投诉银行或金融机构的暴力催收行为，向网信办投诉互联网平台的暴力催收行为，或者向通信管理局投诉电信运营商参与或支持的暴力催收行为。这些监管机构会对投诉进行调查，并根据情况采取相应的措施。

五、报警并寻求法律帮助

如果催收人员的行为已经严重干扰了您的正常生活和工作，甚至对您造成了威胁或恐吓，我建议您立即向当地公安机关报警。在报警时，请提供尽可能详细的证据和情况说明，以便警方能够更好地了解情况并采取措施。同时，您也可以考虑咨询专业律师，了解自己的法律权益，并在必要时通过法律途径维护自身权益。

六、使用技术手段拦截骚扰

为了减少催收短信对您的干扰，您可以考虑使用手机安全软件或应用来拦截此类骚扰电话和短信。这些软件通常具有智能识别功能，能够自动拦截来自未知号码或疑似催收号码的短信和电话。

七、保持冷静并理性应对

最后，我建议您保持冷静和理性，不要因为恐吓和威胁而慌乱。采取合法手段保护自己，不要与催收人员发生冲突或争执。同时，也要积极面对自己的债务问题，主动与平台沟通协商还款计划，以避免不必要的麻烦和损失。

希望以上建议能够对您有所帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的帮助，请随时告诉我。