针对外籍女性非法居留且涉嫌骗婚未处理的情况，需分步骤采取法律措施，核心结论如下：

1. 非法居留的行政处理
   根据《中华人民共和国出境入境管理法》第六十二条，外籍人士非法居留的，公安机关可处以警告、罚款（每非法居留一日处500元，总额不超过5000元），或拘留审查，并可限期出境或遣送出境。若该女性未被处理，建议立即向当地公安机关出入境管理部门举报，由其依法启动调查程序。若其拒不配合，公安机关可采取强制措施（如拘留审查）并启动遣送程序。

2. 骗婚行为的刑事定性
   若该女性以非法占有财物为目的，通过虚构身份、隐瞒婚姻状况等手段骗取他人财物，可能涉嫌《刑法》第二百六十六条的诈骗罪。若骗婚行为涉及与多人登记结婚或以婚姻为名长期索取财物，还可能构成重婚罪（需以明知对方有配偶为前提）。需收集证据（如聊天记录、转账记录、婚姻登记记录等）向公安机关报案，由其立案侦查后移送检察院审查起诉。

3. 未处理的法律风险与应对
   若公安机关未及时处理，可能因证据不足、管辖权争议或程序瑕疵导致案件停滞。此时可：

   • 向上一级公安机关或同级检察院申请立案监督，要求说明不立案理由；
     
   • 委托律师介入，通过律师调查权补充证据（如调取婚姻登记档案、银行流水等），推动案件进展；
     
   • 若涉及民事赔偿，可单独提起民事诉讼要求返还财物，但需注意刑事程序优先原则（即刑事案件未终结前，民事诉讼可能中止）。

4. 特殊情形处理
   若该女性已怀孕或处于哺乳期，根据《出境入境管理法》第六十一条，可能暂缓遣送出境，但不影响对其非法居留和骗婚行为的追责。若其持有虚假签证或伪造证件，还需依据《刑法》第三百二十条追究组织他人偷越国（边）境罪或使用虚假身份证件罪的共犯责任。

行动建议：立即整理证据（包括身份信息、婚姻证明、财物往来记录等），向当地公安机关出入境管理部门和刑侦部门同步报案，并委托律师协助跟进程序。若需进一步分析证据效力或制定诉讼策略，可直接向我提问。