不建议您回复催收短信让其继续发，这种行为可能带来一系列不利的法律后果。以下从多个角度为您详细分析：
一、催收短信恐吓的法律性质
催收短信中包含恐吓内容，如威胁、辱骂、泄露隐私等，可能构成违法行为。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，或者公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。若催收行为涉及更严重的暴力、威胁、骚扰等手段，还可能触犯《中华人民共和国刑法》中关于寻衅滋事、敲诈勒索等罪名的规定。
二、回复催收短信让其继续发的法律风险
可能被视为对违法行为的默许或鼓励：
- 您回复催收短信让其继续发，可能被视为对催收方违法行为的默许或鼓励，从而在一定程度上减轻催收方的法律责任，但同时您也可能因此卷入不必要的法律纠纷中。
可能加剧催收方的违法行为：
- 催收方在收到您的回复后，可能会认为您对催收行为不反感或甚至有所期待，从而加剧其违法行为，如增加恐吓、骚扰的频率或强度。
可能对您自身造成不利影响：
- 持续的恐吓、骚扰行为可能对您的心理健康造成损害，影响您的正常生活和工作。同时，如果催收方采取更极端的手段，如上门骚扰、泄露您的个人信息等，还可能对您的财产安全和个人隐私造成威胁。
三、应对催收短信恐吓的正确方式
保留证据：
- 收到催收短信后，第一时间保存好短信内容、发送时间、发送号码等证据。这些证据在后续维权过程中将起到关键作用。
向相关部门投诉：
- 您可以向当地公安机关报案，或者向相关监管部门（如银保监会、地方金融监管局等）投诉催收方的违法行为。这些部门将对催收方进行调查处理，并保护您的合法权益。
寻求法律帮助：
- 如果催收行为已经对您造成了实际损害，您可以考虑通过法律途径维护自己的权益。例如，向法院提起民事诉讼，要求催收方承担侵权责任并赔偿损失。
与债权人协商：
- 如果您确实存在债务问题，建议与债权人进行积极沟通协商，寻求合理的还款方案。通过协商解决债务问题，可以避免催收方采取更极端的手段进行催收。
总结来说，面对催收短信恐吓，您应保持冷静，不要回复催收短信让其继续发，而是应该保留证据、向相关部门投诉、寻求法律帮助或与债权人协商解决债务问题。如果您有任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。