面对贷款逾期后收到威胁或恐吓短信的情况，你确实需要保持冷静，并采取一系列措施来有效应对，以确保自己的合法权益不受侵犯。以下是我为你整理的详细应对步骤和建议：

一、首要行动：保留证据

收到威胁短信时，第一时间要做的就是保留所有相关证据。这包括完整截图保存短信内容，记录发送号码、时间等关键信息。这些证据在后续报案、投诉或起诉时都将起到至关重要的作用。

二、核实短信来源与性质

接下来，你需要通过官方渠道核实短信来源是否为正规贷款平台。有时候，不法分子可能会冒充正规平台进行诈骗或恐吓。同时，仔细审查短信内容，判断其是否构成威胁或恐吓。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，发送恐吓信息干扰他人生活是违法的。

三、与平台沟通协商

在确认短信真实性后，我建议你主动联系贷款平台，表明自己积极还款的态度，并要求停止威胁行为。同时，与平台协商制定合理的还款计划，解释逾期原因，并提出可行的还款方案。这样既能展现你的诚意，也有助于缓解紧张关系，避免纠纷进一步升级。

四、报警处理

如果短信内容确实构成威胁，且平台未能采取有效措施停止威胁行为，那么你应该立即向当地公安机关报案。警方将依法处理此类违法行为，保护你的合法权益。

五、向监管部门投诉

除了报警外，你还可以向相关监管部门投诉贷款平台的不当催收行为。例如，你可以向中国互联网金融协会、银保监会等监管机构反映情况，要求他们查处违规行为。这些监管部门有责任和义务保护消费者的合法权益，对不当催收行为进行调查和处理。

六、寻求法律援助

如果你觉得自己无法单独应对这个问题，或者担心自己的权益无法得到充分保障，那么你可以咨询专业律师，获取详细的法律建议和指导。律师可以帮助你制定维权策略，甚至在必要时通过法律途径解决纠纷，如向法院提起诉讼，要求平台承担民事赔偿责任。

七、加强个人信息保护

在整个过程中，你还需要特别注意保护自己的个人信息。确保个人信息不被泄露，谨慎选择贷款平台，详细了解合同条款，避免因不了解而产生纠纷。同时，对于任何要求提供个人敏感信息的请求，都要保持警惕，防止被不法分子利用。

总结与建议：

面对贷款逾期后的威胁短信，你应保持冷静，依法采取措施保护自己的合法权益。保留证据、核实短信来源与性质、与平台沟通协商、报警处理、向监管部门投诉、寻求法律援助以及加强个人信息保护都是有效的应对措施。同时，我也建议你积极解决债务问题，避免纠纷进一步升级。记住，合法合规的催收行为是受到法律保护的，而任何形式的威胁和恐吓都是不可接受的。