结论：在已知进的烟花爆竹违法的情况下，主动退货本身一般不违法，但具体还需根据退货的方式、时间以及是否造成其他违法后果等因素来综合判断。以下从不同角度为你详细分析：
退货行为本身的合法性
一般情况下的合法性：
- 如果你在购买烟花爆竹后，发现其属于违法物品（如未经许可生产、销售，或者属于禁止流通的烟花爆竹类型等），并主动联系卖家要求退货，且退货过程中没有实施其他违法行为（如非法运输、储存等），那么这种退货行为本身通常是不违法的。它属于对违法交易的一种纠正行为，有助于减少违法物品的流通。
特殊情况下的违法性：
- 如果退货过程中，你违反了相关法律法规的规定，比如未经许可非法运输烟花爆竹，或者将烟花爆竹退回到非法储存点等，那么这种退货行为就可能构成违法。因为此时你不仅没有纠正违法行为，反而可能因新的违法行为而受到处罚。
退货时可能涉及的其他法律问题
合同效力问题：
- 如果你与卖家之间签订了买卖合同，且合同中明确约定了烟花爆竹的合法性、质量标准等条款，那么在你发现烟花爆竹违法后，你可以依据合同法的相关规定，主张合同无效或者要求卖家承担违约责任。此时，退货只是你行使合同权利的一种方式。
行政处罚风险：
- 如果你在购买烟花爆竹时就已经知道其违法，但仍然购买并试图通过退货来逃避法律责任，那么这种行为可能构成对违法行为的隐瞒或包庇。一旦被发现，你可能会面临行政处罚，如罚款、没收违法所得等。
刑事责任风险：
- 在极端情况下，如果你购买的烟花爆竹属于特别危险的物品，且你的行为（包括购买、储存、运输等）已经构成了犯罪（如非法买卖、运输、储存爆炸物罪等），那么即使你主动退货，也可能无法完全免除刑事责任。因为此时你的行为已经对社会造成了严重危害，需要承担相应的刑事责任。
建议与提醒
- 及时咨询专业律师：如果你对退货行为的合法性存在疑问，或者担心自己可能面临法律责任，建议及时咨询专业律师。律师可以根据你的具体情况，为你提供准确的法律意见和解决方案。
- 遵守法律法规：在处理违法物品时，一定要严格遵守相关法律法规的规定。不要试图通过非法手段来逃避法律责任，否则可能会面临更严重的法律后果。
- 增强法律意识：作为消费者，在购买商品时一定要增强法律意识，仔细审查商品的合法性、质量标准等条款。避免购买违法物品，以免给自己带来不必要的麻烦和损失。
如果你有任何关于婚姻家庭或合同纠纷方面的法律问题，都可以直接向我咨询。我会尽我所能为你提供专业、全面的法律服务。