结论：您因赌博被骗三万多，现在报案，您本身参与赌博的行为是违法的，但您作为被骗的受害者报案这一行为本身不构成新的违法，且有助于追回损失和打击犯罪。以下从多个角度为您详细分析：
一、赌博行为的违法性
法律定性：
- 根据我国《治安管理处罚法》第七十条的规定，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
- 这意味着，无论您是被骗还是主动参与，只要涉及赌博行为，且赌资达到一定数额，就可能面临行政处罚。
可能后果：
- 如果您因赌博行为被公安机关查获，可能会受到上述行政处罚，包括拘留和罚款。
- 此外，赌博行为还可能影响您的个人声誉和信用记录，对您的生活和工作产生负面影响。
二、报案行为的合法性
报案权利：
- 作为被骗的受害者，您有权向公安机关报案，要求追究诈骗者的刑事责任。
- 报案是您维护自身合法权益的正当途径，不会因您之前参与赌博的行为而丧失。
报案意义：
- 通过报案，您可以协助公安机关查明事实真相，追回被骗资金。
- 同时，您的报案也有助于打击赌博和诈骗等违法犯罪行为，维护社会秩序和公共安全。
三、综合建议
如实陈述：
- 在报案时，您应如实向公安机关陈述自己被骗的经过和赌博的情况，不要隐瞒或歪曲事实。
- 诚实是建立信任的基础，也是确保案件得到公正处理的关键。
配合调查：
- 您应积极配合公安机关的调查工作，提供必要的证据和信息。
- 这有助于加快案件的侦破进度，提高追回损失的可能性。
接受处罚：
- 如果您因赌博行为受到行政处罚，应接受并改正自己的错误行为。
- 遵守法律法规是每个公民的责任和义务，也是维护社会和谐稳定的基础。
后续行动：
- 在报案后，您可以关注案件的进展情况，及时与公安机关沟通。
- 如果需要进一步的法律帮助或咨询，可以直接向我提问，我会根据您的具体情况提供专业的法律建议。
总结来说，虽然您参与赌博的行为是违法的，但您作为被骗的受害者报案这一行为本身不构成新的违法。我建议您如实陈述情况、配合调查、接受处罚，并关注案件的进展情况。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。