核心结论：被诈骗的钱通过U币转给对方后，应立即采取以下措施来尽可能挽回损失并维护自身权益：及时报警、联系U币交易平台、收集并保留证据、警惕二次诈骗。以下是对这些措施的详细说明：

1. 及时报警：

   • 立即向当地公安机关报案，详细陈述被骗经过，包括转账时间、金额、对方账户信息（如已知）以及任何可疑的交流记录。
   • 警方会根据你提供的信息展开调查，并可能通过国际合作或与U币交易平台的沟通来追踪资金流向，尝试冻结或追回被骗资金。

2. 联系U币交易平台：

   • 尽快与U币交易平台取得联系，说明情况，并提供警方出具的报案回执或相关证明文件。
   • 请求平台协助调查，包括但不限于提供对方账户信息、交易记录等，以便警方追踪资金。
   • 如果平台有相关的用户保护政策或反诈骗机制，了解并申请适用这些政策，看是否能获得一定的补偿或协助。

3. 收集并保留证据：

   • 保留所有与诈骗相关的证据，包括转账记录、聊天记录、电子邮件、短信等。
   • 这些证据在后续的法律程序中可能至关重要，有助于证明你的损失和对方的欺诈行为。

4. 警惕二次诈骗：

   • 在处理此类事件时，要特别警惕可能再次遭遇诈骗。
   • 不要轻信来自不明来源的“帮助”或“退款”信息，这些很可能是诈骗分子的新手段。
   • 始终通过官方渠道或警方指定的联系方式进行沟通和操作。

额外建议：

• 加强防范意识：未来在进行任何在线交易或转账时，务必保持高度警惕，仔细核实对方身份和交易信息的真实性。
• 了解相关法律法规：熟悉与虚拟货币交易、诈骗等相关的法律法规，以便在遭遇问题时能更好地维护自己的权益。

如果你在处理此类事件过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律建议，请随时向我咨询。