面对催收使用私人短信进行骚扰的情况，你可以采取以下一系列综合且有条理的措施来维护自己的合法权益：
一、保留关键证据
首先，不要删除任何威胁或骚扰短信。这些短信是后续维权的重要证据。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱或云存储等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和具体的文字内容。如果催收方还通过电话进行骚扰，同样要保留通话记录，并在手机支持的情况下开启通话录音功能，以备不时之需。
二、冷静应对，明确立场
在面对骚扰时，保持冷静至关重要。避免惊慌失措或情绪激动，以免做出不理智的行为。不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但你可以通过书面方式（如短信或邮件）表明自己的立场，明确告知对方其行为已经违法，并要求其立即停止。
三、确认发送者身份
在采取进一步行动之前，尝试确认威胁信息的发送者身份。这有助于你判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。你可以通过查询号码归属地、联系相关金融机构或债权人等方式进行核实。同时，务必注意保护个人信息，避免被不法分子利用。
四、联系相关机构进行投诉
金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构的客服部门，详细描述情况并提供保存的证据。要求金融机构对催收行为进行监管和制止，并给出合理的解决方案。
监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事。清晰阐述事件经过，提供详细证据，并要求监管部门介入调查和处理。对于网络借贷问题，你还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会进行投诉。
运营商投诉：针对特定电话号码的催收骚扰，你可以向电话运营商投诉并要求处理。运营商有权对骚扰电话进行封号或限制呼叫等处理。
五、寻求法律帮助
如果威胁行为持续且严重影响你的生活，建议咨询专业律师。携带保存的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。在律师的指导下，你可以考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。
六、加强个人信息安全保护
在处理催收骚扰的同时，务必加强个人信息的安全保护。确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。同时，提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。
综上所述，面对催收使用私人短信进行骚扰的情况，你应通过保留证据、冷静应对、确认身份、联系相关机构投诉、寻求法律帮助以及加强个人信息安全保护等综合措施来维护自己的合法权益。这些措施将帮助你有效应对威胁和骚扰，确保自己的生活不受干扰。