结论：第一次催收被短信威胁，是否可以要求赔钱，需根据具体情况判断。若威胁行为构成侵权或违法，您有权要求赔偿；若不构成，则难以直接要求赔钱。

分析说明：

1. 威胁行为构成侵权的情况：

   • 法律依据：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。若催收短信中的威胁内容侵犯了您的上述权利，如名誉权、隐私权等，则构成侵权。
   • 赔偿要求：在构成侵权的情况下，您有权要求侵权人（即催收方）承担侵权责任，包括停止侵害、恢复名誉、消除影响、赔礼道歉以及赔偿损失等。这里的赔偿损失可以包括因侵权行为导致的直接经济损失和精神损害抚慰金。

2. 威胁行为构成违法的情况：

   • 法律依据：若催收短信中的威胁内容违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，如威胁他人人身安全、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人等，则构成违法。
   • 赔偿与处罚：在构成违法的情况下，公安机关有权对违法行为人进行处罚，如罚款、拘留等。同时，若因违法行为给您造成了损失，您也有权要求违法行为人进行赔偿。但需要注意的是，这种赔偿通常需要通过民事诉讼等途径来实现，且需要您提供充分的证据证明损失的存在和与违法行为之间的因果关系。

3. 威胁行为不构成侵权或违法的情况：

   • 情况说明：如果催收短信中的威胁内容并未达到侵犯您权利或违反法律的程度，如仅是表达了一种强烈的催收意愿，但并未对您的名誉、隐私等造成实际损害，也未违反治安管理处罚法的相关规定，则难以直接要求赔钱。
   • 建议：在这种情况下，您可以考虑与催收方进行沟通协商，要求其停止不当催收行为。若沟通无果，您可以向相关监管部门投诉举报，或者寻求法律援助等途径来维护自己的合法权益。

行动建议：

• 收集证据：无论威胁行为是否构成侵权或违法，您都应首先收集相关证据，如催收短信的截图、通话记录等，以便在后续维权过程中提供证明。
• 沟通协商：尝试与催收方进行沟通协商，要求其停止不当催收行为，并明确告知其若继续威胁将采取法律措施。
• 寻求法律援助：若沟通无果或威胁行为持续存在，您可以寻求法律援助或咨询专业律师，了解具体的维权途径和策略。

后续思考依据：

• 在判断威胁行为是否构成侵权或违法时，需综合考虑威胁内容的性质、程度以及对您造成的实际影响等因素。
• 在要求赔偿时，需提供充分的证据证明损失的存在和与威胁行为之间的因果关系。
• 若威胁行为持续存在或情节严重，您应及时向公安机关报案或寻求其他法律途径来维护自己的合法权益。