若因按摩店内存在涉嫌违法活动而被警方查处，即便没有消费记录，仍需根据具体情况承担相应法律责任。以下从不同角度进行分析：
从警方执法角度：
- 警方查处按摩店，通常是基于掌握了一定的违法线索或证据，如店内存在卖淫嫖娼等违法行为。消费记录并非认定违法行为的唯一证据，警方还可能通过现场勘查、证人证言、监控录像等多种方式收集证据。
- 若您确实未参与任何违法行为，应积极配合警方调查，如实陈述情况，提供可能的线索或证据，以证明自己的清白。
从法律责任角度：
- 若您未参与违法行为，则无需承担法律责任。但若您明知按摩店存在违法行为仍前往消费，或参与、协助了违法行为，则可能面临相应的法律处罚，包括但不限于行政处罚（如罚款、拘留）或刑事处罚（如有期徒刑）。
- 消费记录的缺失，并不影响对您是否参与违法行为的认定。法律责任的承担，取决于您是否实施了违法行为，而非是否有消费记录。
从应对措施角度：
- 若您被警方带走协助调查，应保持冷静，配合警方工作，如实回答问题。
- 若您认为自己的权益受到侵害，或警方在执法过程中存在违法行为，可及时向相关部门反映情况，或寻求法律援助。
- 在此过程中，建议保留好相关证据，如与按摩店的沟通记录、支付凭证（如有）等，以备不时之需。但需注意，这些证据需合法取得，且不得伪造或篡改。
建议您：
- 若您确实未参与任何违法行为，且警方已掌握充分证据证明按摩店存在违法行为，您无需过于担心。但应积极配合警方调查，以尽快洗清嫌疑。
- 若您对警方的处理结果有异议，或认为自己的权益受到侵害，可及时咨询我，了解相关法律程序和维权途径。