面对逾期被短信威胁的情况，你应当冷静应对，并采取以下措施来维护自己的合法权益：
保留证据
- 首要任务是确保所有收到的威胁短信都被完整保留。这包括短信的发送时间、发送号码、具体内容等。你可以通过截图、拍照或录屏的方式，确保这些证据的完整性和真实性。这些证据在后续维权过程中将起到至关重要的作用。
核实发送方身份
- 尝试确认短信是由债权方本人发送，还是第三方催收机构所为。如果是债权方，你可以通过正规渠道（如官方客服电话）联系其客服，表明你收到了威胁短信，并要求他们停止此类不当行为。如果是第三方催收机构，你可以向债权方反映该机构的违法催收问题，并要求债权方采取措施。
与债权方沟通协商
- 在确认短信真实性后，主动联系债权方，表明你积极还款的态度，并解释逾期的原因。同时，你可以与债权方协商制定合理的还款计划，如延长还款期限、分期偿还等，以减轻你的经济压力，并避免逾期情况进一步恶化。
向监管部门投诉
- 如果债权方或催收机构的威胁行为持续存在，且严重影响了你的生活，你可以向相关监管部门投诉。例如，如果涉及金融贷款，你可以向银保监会等金融监管机构反映情况。同时，你也可以向公安机关报案，因为这类威胁恐吓行为可能违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，公安机关可以依法进行调查处理。
寻求法律帮助
- 如果威胁行为严重，且你认为自己的合法权益受到了严重侵犯，你可以寻求专业律师的帮助。律师可以为你提供详细的法律建议和指导，帮助你制定维权策略，并在必要时通过法律途径解决纠纷，如向法院提起诉讼，要求债权方或催收机构承担民事赔偿责任。
提高个人信息安全意识
- 在处理此类问题的过程中，你也应提高个人信息安全意识。确保你的个人信息不被泄露，谨慎选择借贷平台，并详细了解合同条款，避免因不了解而产生纠纷。
法律依据：
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。这一法律规定为你提供了法律保障，当面临威胁时，你可以依法维护自己的权益。
面对逾期被短信威胁的情况，你应保持冷静、理智应对。通过保留证据、与债权方沟通协商、向监管部门投诉以及寻求法律帮助等合法途径来解决问题。在整个过程中，务必注意维护自身的合法权益和安全。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询。