您好，非常理解您现在焦急的心情。针对外卖员捡到手机不归还的情况，我可以给您提供一些详细的建议和法律解读。
首先，根据我国《民法典》的相关规定，拾得遗失物应当返还权利人。这意味着，外卖员捡到您的手机后，有义务将其归还给您。如果他不归还，就构成了不当得利，需要承担相应的民事责任。
进一步来说，如果外卖员不仅不归还手机，还借机威胁您或索要财物，这种行为可能构成敲诈勒索罪，是违法的。在这种情况下，您可以直接向警方报警，寻求法律的保护。
针对您当前的情况，我建议您采取以下步骤：
尝试沟通：首先，您可以尝试与外卖员进行沟通，明确告知他手机是您的遗失物，他有义务归还。同时，您可以表示愿意支付一些合理的保管费用（如通讯费、交通费等），但拒绝支付任何不合理的好处费。
收集证据：如果沟通无果，您需要开始收集证据。这包括但不限于：购买手机的发票、电话号码、与外卖员的电话或微信记录、录音等。这些证据将在后续的法律程序中起到关键作用。
报警或起诉：根据手机的价值，您可以选择不同的法律途径。如果手机价值数额不大，您可以以不当得利为由，要求外卖员返还，或向法院提起民事诉讼。如果手机价值数额较大，且外卖员拒不退还且有不合理索求，您可以到当地法院进行刑事自诉，要求对方返还手机并追究其刑事责任。
了解法律后果：外卖员如果拒不归还手机，除了需要承担返还原物或者赔偿损失的民事责任外，严重者甚至可能构成刑法上的盗窃罪或侵占罪。这将对他产生严重的法律后果。
最后，我想强调的是，拾金不昧是中华民族的传统美德，也是法律规定的义务。希望外卖员能够认识到自己的错误，主动归还手机。同时，也建议您在以后的生活中更加注意保管好自己的财物，避免类似情况的发生。
如果您在处理过程中遇到任何困难或需要进一步的法律帮助，请随时联系我或寻求专业律师的协助。