面对私人号码莫名其妙进行催收的情况，您可以按照以下步骤来处理，以确保自己的权益不受侵害：

一、保持冷静，不泄露个人信息

首先，遇到此类情况时，请务必保持冷静，不要因为对方的威胁或恐吓而慌乱。切记不要向这些催收人员提供任何个人信息，包括姓名、地址、银行账户等敏感信息。如果您不确定对方的身份和真实性，不要轻易相信他们的话，更不要按照他们的指示进行任何操作。

二、保留证据，以备不时之需

在应对此类催收时，保留所有相关的电话记录和短信是非常重要的。这些证据可以在后续投诉和维权过程中发挥关键作用。您可以将这些电话和短信进行截图或录音，确保信息的完整性和真实性。

三、联系相关平台客服，明确情况

如果您认为这是误打误撞的情况，或者您确实没有借款但收到了催收信息，可以联系相关网贷平台或金融机构的客服。向他们解释清楚情况，并请求他们协助处理。在联系客服时，请明确告知催收人员的威胁行为以及您之前未借款的事实，要求平台立即停止骚扰并解决问题。

四、屏蔽号码，减少骚扰

为了减少不必要的骚扰，您可以向电信运营商申请屏蔽这些电话和短信。大多数智能手机也都有拉黑号码的功能，您可以将这些催收号码拉入黑名单，以减少接收到的骚扰信息。

五、向相关部门投诉，寻求帮助

如果平台未能有效解决问题，或者催收行为持续存在且对您造成了困扰，您可以向网贷平台所属公司所在地的金融监管机构投诉，如银保监会或地方金融办。说明详细情况并提交保留的证据，寻求他们的帮助和介入。同时，您也可以向互联网金融协会投诉，协会会对网贷平台的违规行为进行监督和管理。

六、报警处理，维护自身安全

根据《治安管理处罚法》的相关规定，多次发送恐吓、侮辱、淫秽或其他信息，干扰他人正常生活的行为属于违法行为。如果催收方的行为构成骚扰或威胁，且包含此类内容，您可以向当地公安机关报案，让警方介入调查处理，以维护您的自身安全与合法权益。

总之，面对私人号码莫名其妙进行催收的情况，您要保持冷静、不泄露个人信息、保留证据、联系客服、屏蔽号码、向相关部门投诉以及报警处理。通过这些措施，您可以有效地保护自己的权益不受侵害。