当您收到别人（包括第三方催收机构）的催收短信威胁时，可以按照以下步骤来妥善处理：
一、保留证据
首先，务必保留好这条威胁短信。这是后续维权的关键证据。您可以对短信进行截图或拍照，确保短信内容完整、清晰，包括发送号码、短信时间和具体威胁话语。这些信息在后续的投诉、报警或法律诉讼中都将起到重要作用。
二、保持冷静，分析情况
收到威胁短信后，切不可被轻易吓住。要保持冷静，认真思考欠款的实际状况。如果您确实存在欠款，那么应该主动与债权人（如贷款机构、信用卡银行等）进行积极沟通，诚恳地协商制定还款计划。这样不仅可以避免矛盾进一步激化，还能体现您的还款意愿和诚信。
三、与债权方沟通
如果您收到的威胁短信来自第三方催收机构，建议您主动联系债权方，告知对方第三方催收的威胁行为，并要求其规范催收方式，停止这种违规行为。债权方通常会对催收机构的行为进行监管，如果催收机构存在违规行为，债权方可能会采取相应的措施。
四、向监管部门投诉
如果威胁短信的内容涉及违法违规行为，如威胁、恐吓等，您可以向相关的金融监管部门投诉，如银保监会等。在投诉时，详细描述第三方催收的威胁情况，并提供保留的证据。监管部门会依法对违规行为进行调查和处理，维护您的合法权益。
五、报警处理
如果威胁程度严重，如涉及人身安全威胁、暴力恐吓等，您应及时向公安机关报案。公安机关会根据具体情况进行调查，并追究相关人员的法律责任。这不仅能维护您的自身合法权益，还能对违规催收行为起到警示作用。
六、法律维权准备
在整个处理过程中，一定要注意保存好与催款相关的所有沟通记录以及证据，为后续可能涉及的法律诉讼做好充分准备。如果因威胁短信导致您产生精神损害等损失，您可以考虑依据《民法典》追究对方侵权责任，要求赔偿。
七、后续注意事项
总之，收到催收威胁短信后，保持冷静、保留证据、与债权方沟通、向监管部门投诉、报警处理以及做好法律维权准备是关键步骤。希望这些建议能帮助您妥善处理这一问题。如果您还有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时告诉我。