汽车融资贷款中有三家参与机构，通常是合法的。在汽车融资贷款的场景中，参与方可能包括但不限于贷款机构（如银行或汽车金融公司）、汽车经销商以及担保公司或保险公司等，这样的多方参与模式在汽车金融市场中是较为常见的。

合法性分析

1. 贷款机构：作为资金提供方，银行或汽车金融公司是汽车融资贷款的核心参与方。它们根据自身的风险评估和贷款政策，决定是否向借款人提供贷款。这一环节的合法性主要基于相关的金融法规和监管要求。

2. 汽车经销商：在汽车融资贷款中，汽车经销商往往作为贷款的介绍人或协助方出现。它们与贷款机构合作，为借款人提供购车和贷款的一站式服务。经销商的参与并不改变贷款本身的合法性，但需要确保其在介绍贷款过程中遵守相关法律法规，如不得误导借款人或隐瞒重要信息。

3. 担保公司或保险公司：在某些情况下，为了降低贷款风险，贷款机构可能要求借款人提供担保或购买信用保险。此时，担保公司或保险公司会作为第三方参与进来。它们的参与同样需要遵守相关的法律法规，如担保法、保险法等，并确保其业务活动合法合规。

注意事项

• 合同条款：在签订汽车融资贷款合同时，借款人应仔细阅读合同条款，特别是关于利率、还款方式、违约责任等方面的规定。确保自己完全理解并同意合同内容后再签字。

• 费用透明：借款人应了解并确认所有与贷款相关的费用，包括但不限于利息、手续费、担保费等。避免在不知情的情况下承担额外费用。

• 监管合规：所有参与汽车融资贷款的机构都应遵守相关的金融法规和监管要求。借款人有权要求贷款机构提供相关的资质证明和合规文件，以确保自己的权益得到保障。

可能的法律后果

如果汽车融资贷款中的任何一方存在违法行为，如欺诈、误导、非法集资等，借款人可能会面临经济损失和法律纠纷。因此，在选择汽车融资贷款时，借款人应谨慎选择参与机构，并确保所有交易活动都在合法合规的框架内进行。

如有任何关于汽车融资贷款的法律疑问或需要进一步的法律建议，请直接向我咨询。我将根据您的具体情况，提供专业、全面的法律服务。