擅自设立金融机构罪不包含小贷公司。以下是对这一结论的详细分析：
一. 擅自设立金融机构罪的定义
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十四条的规定，擅自设立金融机构罪是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。
二. 小贷公司的法律地位
- 小贷公司的定义：小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。
- 法律地位争议：尽管最高人民法院曾印发《关于新民间借贷司法解释适用范围问题的批复》，其中明确小额贷款公司等7类地方金融组织属于经金融监管部门批准设立的金融机构，但这并不等同于小贷公司在法律上就是金融机构。小贷公司的法律地位仍然存在争议，特别是在刑法意义上是否构成金融机构，目前并无明确界定。
三. 擅自设立金融机构罪与小贷公司的关系
- 罪与非罪的界限：擅自设立金融机构罪要求设立的是商业银行、证券交易所等明确列举的金融机构。由于小贷公司的法律地位存在争议，且未被明确列入刑法中擅自设立金融机构罪所指的“其他金融机构”范畴，因此擅自设立小贷公司不构成擅自设立金融机构罪。
- 实际案例：在司法实践中，也未见因擅自设立小贷公司而被追究擅自设立金融机构罪刑事责任的案例。相反，对于小贷公司的非法金融业务，检察机关和监管部门更倾向于通过其他手段进行监管和处罚。
四. 我的观点
综上所述，擅自设立金融机构罪不包含小贷公司。小贷公司的法律地位在刑法意义上尚存在争议，且未被明确列入擅自设立金融机构罪的范畴。因此，擅自设立小贷公司不构成擅自设立金融机构罪。如有进一步需要，您可以继续咨询我。