核心结论：在朋友家打麻将被抓且罚款，同时赢了钱，可能涉及行政处罚和赌资处理问题，需根据具体情况采取相应措施。以下是具体分析：

1. 行政处罚的合法性审查

根据《治安管理处罚法》第七十条，以营利为目的，为赌博提供条件或参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

• 关键点：需确认警方处罚是否基于“赌资较大”或“以营利为目的”。若仅为朋友间小额娱乐（如无高额赌注、无抽成行为），可能不构成违法，可申请行政复议或提起行政诉讼。
  
• 建议：要求警方出具处罚决定书，明确违法事实和法律依据。若认为处罚不当，可在60日内申请行政复议，或6个月内直接向法院起诉。

2. 赌资的处理规则

根据《公安机关办理行政案件程序规定》第一百六十八条，对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：
（一）毒品、淫秽物品等违禁品；
（二）赌具和赌资；
（三）伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章等；
（四）倒卖的车船票、文艺演出票、体育比赛入场券等有价票证；
（五）其他用于实施违法行为的工具。

• 关键点：若警方认定“赢的钱”属于赌资，将依法收缴。但需区分“赌资”与“朋友间正常往来资金”。若能证明资金性质非赌资（如提前约定AA制、无赌博意图），可主张返还。
  
• 建议：保留转账记录、聊天记录等证据，证明资金性质。若警方已收缴，可申请行政复议或诉讼要求返还。

3. 是否构成刑事犯罪？

若存在以下情形，可能涉嫌赌博罪（《刑法》第三百零三条）：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的。

• 关键点：普通朋友间小额打麻将通常不构成犯罪，但若存在“抽头渔利”（如每局抽成）、组织多人参与、赌资巨大等情形，可能升级为刑事案件。
  
• 建议：若仅被行政处罚，无需过度担忧；若被刑事立案，立即委托律师介入，争取取保候审或从轻处理。

4. 后续应对措施

• 短期：配合警方调查，如实说明情况（如是否为首次、赌资金额、是否有组织行为）。
  
• 中期：若对处罚有异议，在法定期限内申请复议或诉讼；若赌资被收缴，可主张返还并提交证据。
  
• 长期：避免再次参与类似活动，尤其是存在抽成、高额赌注等情形，防止风险升级。

总结：当前需优先确认处罚合法性，区分行政处罚与刑事犯罪边界，并保留证据主张权利。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体细节。