购买二级保护动物但未收到货，这一行为本身涉及违法性，具体取决于购买行为的性质和后续处理方式。以下从不同角度为您详细分析：

1. 购买行为的违法性

• 非法收购行为：根据我国《野生动物保护法》及相关规定，未经许可非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，均构成违法行为。二级保护动物属于国家重点保护野生动物范畴，因此，未经许可购买二级保护动物的行为本身即违法，无论是否实际收到货物。
• 违法后果：若购买行为被查实，可能面临行政处罚（如罚款、没收违法所得等），情节严重的，还可能构成刑事犯罪，如非法收购珍贵、濒危野生动物罪，需承担刑事责任。

2. 未收到货的特殊性

• 未完成交易：虽然您未实际收到货物，但购买行为已经发生，且可能涉及与卖方的交易协议或支付行为。若卖方因故未发货，您仍需对购买行为本身负责。
• 主动终止的例外：若您在交易过程中发现购买行为违法，主动终止交易并报警或向相关部门举报，可能减轻或免除法律责任。但需注意，主动终止需在交易完成前进行，且需有充分证据证明您的主动性和合法性。

3. 法律建议

• 立即停止行为：若您已意识到购买二级保护动物的行为违法，应立即停止任何进一步的行为，包括支付尾款、接收货物等。
• 主动报告：考虑向当地野生动物保护部门或公安机关报告此事，说明情况并配合调查。主动报告可能有助于减轻法律责任。
• 法律咨询：在处理此类问题时，建议咨询专业律师，了解具体法律后果和应对策略。律师可以根据您的具体情况，提供个性化的法律建议。

4. 可能的法律后果

• 行政处罚：若购买行为被查实，可能面临罚款、没收违法所得等行政处罚。
• 刑事责任：若情节严重，如购买数量较大、涉及跨地区交易等，可能构成非法收购珍贵、濒危野生动物罪，需承担刑事责任。刑事责任可能包括有期徒刑、罚金等。

总结来看，购买二级保护动物但未收到货的行为本身即违法，可能面临行政处罚或刑事责任。建议您立即停止任何进一步的行为，并考虑主动向相关部门报告此事。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。