煤气罐没押金单不给退，这一行为是否合法需分情况讨论：

1. 有证据证明押金支付事实：

   • 押金单虽然是证明押金支付的重要凭证，但并非唯一证据。如果您能提供其他证据，如转账记录、聊天记录、证人证言等，足以证明您确实支付了押金，那么煤气供应方无权仅因您没有押金单而拒绝退还押金。
   • 在这种情况下，煤气供应方不给退押金的行为是不合法的。您有权要求其退还押金，并可以通过协商、调解或诉讼等途径来维护自己的合法权益。

2. 无证据证明押金支付事实：

   • 如果您无法提供任何证据来证明您支付了押金，那么煤气供应方拒绝退还押金的行为在法律上可能难以被认定为违法。因为从法律角度讲，没有证据支持的主张往往难以得到法院的支持。
   • 不过，即使在这种情况下，您也可以尝试与煤气供应方进行协商，看是否能够达成某种妥协或解决方案。例如，您可以提供一些其他的信息或证据来辅助证明您的主张，或者提出一些合理的退款要求。

针对您的情况，我给出以下建议：

• 收集证据：首先，您应尽可能收集所有能够证明您支付了押金的证据，如转账记录、聊天记录、证人证言等。这些证据将有助于您在后续的协商、调解或诉讼中维护自己的权益。
• 与煤气供应方协商：在收集到足够证据后，您可以尝试与煤气供应方进行协商，明确提出您的退款要求，并出示相关证据来支持您的主张。如果协商成功，那么问题将得到妥善解决。
• 寻求第三方调解：如果协商无果，您可以考虑向消费者协会、相关行业协会或基层调解组织等第三方机构寻求帮助，进行调解。这些机构通常具有专业的调解能力和经验，能够帮助您与煤气供应方达成和解协议。
• 提起诉讼：如果调解也无法解决问题，那么您可以考虑向法院提起诉讼，要求煤气供应方退还押金并承担违约责任。在提起诉讼前，您需要准备好相关证据材料，并撰写起诉状。法院将依法审理案件，并作出公正判决。

最后，我想强调的是，无论您选择哪种途径来维护自己的权益，都应保持冷静和理性，避免采取过激或违法的行为。同时，如果您在处理过程中遇到任何法律问题或困惑，都可以直接向我咨询，我将竭诚为您提供专业的法律帮助。