买东西没收据也没发票，这种行为可能违法。具体分析如下：

对于商家而言

根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方有义务向付款方开具发票。因此，如果商家在销售商品或提供服务后，未向消费者开具发票，那么商家的行为是违法的。

对于消费者而言

1. 单位或从事生产、经营活动的个人：根据同一法规的第二十一条规定，单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应向收款方履行索取发票的义务。如果消费者未主动索取发票，且没有证据证明自己曾要求而不得，那么消费者的行为也可能涉嫌违法（但这种情况较为少见，一般主要追究商家的责任）。

2. 自然人：对于普通的自然人消费者而言，日常消费时如果没有索取发票，通常不构成违法。但如果消费者要求开具发票，商家仍应履行开票义务。

应对措施

1. 消费者应主动索要发票：作为消费者，在购买商品或接受服务时，应主动向商家索要发票，这是维护自身权益的重要凭证。

2. 投诉举报：如果商家拒绝开具发票，消费者可以向税务机关或消费者权益保护部门进行投诉和举报。税务机关有权责令商家改正违法行为，并可处以罚款。

3. 法律救济：如果因商家未开具发票导致消费者权益受损，消费者可以通过法律途径寻求救济，如起诉商家要求赔偿等。

综上所述，买东西时商家未开具发票是违法的行为，消费者应了解自己的权利和商家的义务，积极维护自身的合法权益。如果遇到商家拒绝开具发票的情况，应采取有效的应对措施来保障自己的权益。