行政处罚做出后并不需要立即执行。以下是关于行政处罚执行程序的详细解释：
自觉履行阶段：
- 行政处罚决定书中会明确载明当事人履行处罚决定的期限，通常给予当事人一定时间准备和履行义务，如缴纳罚款、改正违法行为等。根据《行政处罚法》的规定，这一期限一般要求当事人在收到决定书之日起十五日内完成履行。
不履行时的处理：
- 若当事人在规定期限内未履行行政处罚决定，行政机关将首先启动催告程序，以书面形式催告当事人履行义务，并告知其陈述权和申辩权。
- 若催告后当事人仍未履行，对于无行政强制执行权的行政机关，可在法定期限届满后三个月内向人民法院申请强制执行；而对于依法享有强制执行权的行政机关，则可在符合法定条件和程序的情况下自行采取强制执行措施。
特殊情况下的即时执行：
- 在某些紧急情况下，为防止危害后果扩大、证据灭失或控制危险蔓延，行政机关可能依法当场作出处罚决定并立即执行。但这种情况较为特殊，且必须严格遵守法律程序。
综上所述，行政处罚的执行并非立即进行，而是根据法律规定和具体情况分阶段、有序地进行。当事人应充分了解自身权利和义务，积极配合行政机关的工作，并在规定期限内自觉履行行政处罚决定。如有异议或困难，应及时向行政机关提出并寻求法律帮助。