遇到私人虚拟号码催收发短信威胁的情况，你首先应当保持冷静，并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是我为你提供的具体建议：

1. 保留证据：

   • 第一时间截图或保存威胁短信，确保你有确凿的证据来证明催收行为的存在和威胁的性质。

2. 报警处理：

   • 如果威胁内容严重，涉及人身安全、名誉损害或财产威胁，你应当立即向当地公安机关报案，让警方介入调查。

3. 咨询法律意见：

   • 你可以直接向我咨询，作为拥有多领域法律实务经验的律师，我会根据你的具体情况，为你提供专业的法律建议。例如，探讨是否可以通过法律途径追究催收者的法律责任，或者如何采取法律措施来保护你的合法权益。

4. 避免直接回应：

   • 不要轻易回复或拨打催收短信中的电话号码，以免暴露你的个人信息或进一步激怒催收者。

5. 加强个人信息保护：

   • 确保你的个人信息（如身份证号码、银行账户、住址等）不被泄露，以防催收者利用这些信息进行进一步的骚扰或威胁。

6. 考虑寻求其他帮助：

   • 如果你认为必要，可以寻求消费者权益保护组织、债务咨询机构或心理咨询师的帮助，他们可以从不同角度为你提供支持。

综上所述，面对私人虚拟号码催收发短信威胁，你应当保留证据、报警处理，并咨询专业法律意见。同时，避免直接回应催收者，加强个人信息保护，并考虑寻求其他相关机构的帮助。如果你有任何进一步的法律问题或需要更详细的建议，请随时向我咨询。