设立用于实施诈骗的网站本身并不直接构成诈骗罪，而是可能构成非法利用信息网络罪。这是因为，诈骗罪的构成需要行为人具有诈骗的故意，并且实施了诈骗行为，使他人基于错误认识处分财产，从而行为人或者第三者获取财产。而在设立诈骗网站这一行为中，虽然行为人可能知道网站将被用于诈骗，但并未直接参与诈骗行为，也没有使他人基于错误认识处分财产。

具体来说，设立用于实施诈骗的网站，更准确地说是为诈骗行为提供了工具或者平台，属于诈骗行为的预备阶段。根据《刑法》第二百八十七条之一的规定，设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组，情节严重的，构成非法利用信息网络罪。这一罪名正是对这类预备行为进行独立定罪处罚的体现。

此外，如果设立网站的行为人与实施诈骗的行为人之间存在共谋关系，即共同策划、共同实施诈骗行为，那么设立网站的行为人也可能因共同犯罪而构成诈骗罪。但如果没有共谋关系，且设立网站的行为人仅提供了网站这一工具，那么其行为就更符合非法利用信息网络罪的构成要件。

综上所述，设立用于实施诈骗的网站之所以不构成诈骗罪，而是可能构成非法利用信息网络罪，是因为这一行为本身并未直接实施诈骗，而是为诈骗行为提供了条件或者工具，属于诈骗行为的预备阶段。如果行为人与诈骗行为人存在共谋关系，则可能因共同犯罪而构成诈骗罪。