收到短信说恶意拖欠，首先需要保持冷静，并采取一系列步骤来核实短信的真实性以及后续应对措施。以下是我根据你的情况给出的详细建议：
结论前置
收到恶意拖欠贷款的短信时，需先核实短信真实性。若确实逾期，应尽快还款并与贷款机构沟通；若为诈骗短信，则切勿轻信并立即举报。
一、核实短信真实性
查看发送号码：正规贷款机构的短信通常会显示机构名称或官方号码。如果短信来自私人手机号码或不明代码，应高度警惕其可能为诈骗短信。
联系贷款机构：通过拨打贷款机构官方客服电话（务必从官方网站、官方APP等正规渠道获取号码）来核实短信内容。询问是否存在逾期情况，以及逾期的具体细节。
检查贷款记录与合同条款：回顾你的贷款申请情况，包括贷款金额、期限、还款方式等，并仔细查阅贷款合同中的逾期规定，以确认是否真正存在逾期。
二、应对措施
若确实逾期
尽快还款：如果确认存在逾期，应尽快筹集资金还清逾期款项，以避免产生更多的罚息和不良后果。
与贷款机构沟通：主动联系贷款机构，说明逾期原因，并尝试协商减免逾期费用或制定一个合理的还款计划。
若为诈骗短信
切勿轻信：不要点击短信中的链接、回复短信、提供个人信息或进行转账。
立即举报：向当地公安机关或金融监管部门举报诈骗短信，并提供相关证据，以便他们能够追查和处理。
标记诈骗信息：在手机中标记该短信为诈骗信息，这样手机系统可以识别并拦截类似短信，防止再次受到骚扰。
三、后续防范与建议
保护个人信息：加强个人信息保护意识，避免泄露敏感信息，如身份证号、银行卡号、密码等。
谨慎点击链接：不随意点击短信中的链接或下载附件，以防手机感染病毒或被窃取信息。
定期检查信用报告：通过官方渠道查询个人信用报告，及时发现并处理任何异常情况。
提高警惕：对于类似的信息，始终保持警惕，不轻易相信陌生人的信息和要求。
如果你在这个过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。我专注于合同纠纷和经济纠纷领域，可以为你提供专业的法律建议和支持。