当招标代理公司不退还投标保证金时，您可以按照以下步骤处理：

首先，建议您与招标代理公司进行沟通，询问其不退还保证金的具体原因。这有助于了解问题的症结所在，并可能通过协商达成解决方案。

如果招标代理公司无正当理由拒不退还保证金，您可以向当地行政监督部门进行投诉。根据《招标投标法实施条例》的相关规定，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。如果招标代理公司违反这一规定，行政监督部门有权责令其改正，并可处以5万元以下的罚款。若此行为给您造成损失，招标代理公司还应依法承担赔偿责任。

在投诉过程中，请确保提供充分的证据来支持您的主张，例如投标保证金缴纳凭证、与招标代理公司的沟通记录等。这将有助于行政监督部门更快地了解问题，并作出相应的处理。

总之，面对招标代理公司不退还投标保证金的情况，您应首先尝试与其沟通解决；若沟通无果，则可向当地行政监督部门投诉，以维护自己的合法权益。