你应依法采取措施保护自己的合法权益，并尝试解决催收短信带来的困扰。以下是具体的应对步骤及法律解析：

一. 保留证据并判断短信性质

1. 保留证据：将收到的催收短信完整截图保存，包括发送号码、时间、内容等。这些证据在后续投诉或报案时至关重要。- 例如，你可以将这些短信截图保存在一个专门的文件夹中，以便随时查阅。
2. 判断短信性质：分析短信内容，判断其是否属于正常的催收信息，还是包含恐吓、威胁等不当内容。

二. 采取法律措施

1. 若短信涉及恐吓、威胁：

   • 法律依据：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，多次发送恐吓信息干扰他人正常生活，可处以拘留或罚款。
   • 行动建议：若催收短信严重干扰你的生活，或包含恐吓、威胁内容，你应立即向当地公安机关报案，并提供保留的证据。

2. 若短信仅为正常催收：

   • 沟通建议：你可以尝试与发送催收短信的机构沟通，说明情况，请求他们核实信息并停止向你发送催收短信。

三. 保护个人隐私与信息安全

• 法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条，自然人享有隐私权，任何组织或个人不得以侵扰、泄露等方式侵害他人隐私权。
• 行动建议：注意保护个人敏感信息，避免泄露给不相关的人或机构。同时，可以考虑设置手机屏蔽或过滤功能，减少催收短信的干扰。

四. 寻求法律援助与协商

• 行动建议：如果问题持续存在且难以解决，你可以咨询专业律师，了解自己的法律权益，并探讨可能的法律途径。同时，也可以尝试与贷款机构协商，看是否能找到一个合理的解决方案。

我建议，你应保持冷静，依法采取措施保护自己的合法权益，并积极与相关方沟通协商，以寻求问题的妥善解决。如有进一步需要，您可以继续咨询我。