将自家箱式小货车的箱子改成房间是违法的。以下是对此问题的详细分析：
一. 法律依据
《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条：
- 任何单位或者个人不得擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。厢式货车改装成房车，涉及到车辆结构的重大改变，如车身尺寸、内部布局以及可能涉及的电路、制动等系统的改动，这些都与车辆原始登记的技术参数不符，因此属于非法改装。
《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定：
- 道路货物运输站（场）经营者不得擅自改装机动车。改装后的房车往往用于道路运输经营，而货运经营者不得使用擅自改装的车辆从事道路运输经营。
二. 法律后果
行政处罚：
- 一旦被交通管理部门查处，将面临罚款、责令恢复原状等行政处罚。具体罚款金额根据改装程度和违法情节而定。
安全风险：
- 非法改装可能导致车辆结构不稳定、制动系统失效等安全隐患，增加发生交通事故的风险。
保险拒赔：
- 非法改装的车辆在发生交通事故时，保险公司可能因车辆改装导致风险增加而拒绝赔偿。
三. 合法改装建议
- 如果确实需要对车辆进行改装，建议先向车辆管理部门咨询相关政策和办理流程。
- 在获得批准后，按照规定的标准和要求进行改装，确保改装后的车辆符合道路交通安全标准。
我的观点：将箱式小货车的箱子改成房间是明确违法的行为，不仅可能面临法律制裁，还存在严重的安全隐患。因此，我强烈建议车主不要进行此类改装，而应遵守相关法律法规，确保行车安全。如有进一步需要，您可以继续咨询我。