自己建发电厂是否合法，主要取决于是否获得了相关的行政许可和是否符合城乡规划。

一. 行政许可与合法性

1. 需要行政许可：根据一般的法律法规，建设发电厂通常需要获得相关政府部门的行政许可，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等。这些许可是确保发电厂建设符合国家安全、环保、土地规划等要求的重要保障。
2. 未获许可则违法：如果未经许可擅自建设发电厂，将可能面临被责令停止建设、限期改正、罚款甚至拆除等法律后果。

二. 城乡规划与合规性

1. 符合城乡规划：除了行政许可外，发电厂的建设还需要符合当地的城乡规划。这意味着发电厂的建设地点、规模、设计等都需要与当地的城乡规划相协调，不能随意建设。
2. 违规建设的后果：如果发电厂的建设违反了城乡规划，同样可能面临被责令停止建设、限期改正、罚款甚至拆除等法律后果。

综上所述，自己建发电厂并非简单的个人行为，而是需要严格遵守国家法律法规和城乡规划的要求。因此，在决定建设发电厂之前，建议咨询当地相关部门，了解具体的行政许可要求和城乡规划要求，并确保建设行为合法合规。如有进一步需要，您可以继续咨询我。