企业自发电是否违法，主要取决于是否遵守了相关的法律法规和是否取得了必要的许可。

从您提供的参考信息中，我们可以看到两个实际案例。首先是江苏的淮安经济开发区热电有限公司，该公司在未取得机组电力业务许可证等相关并网手续的情况下，违规建设并发电，因此受到了江苏能源监管办的行政处罚。其次是酒泉万发新能源有限公司，同样因为未取得电力业务许可证（发电类）而擅自经营电力业务，受到了国家能源局甘肃监管办公室的行政处罚。

这两个案例都明确指出了，未取得电力业务许可证擅自经营电力业务是违法的。根据《电力监管条例》第三十条和《电力业务许可证管理规定》的相关规定，违反规定未取得电力业务许可证擅自经营电力业务的，电力监管机构可以责令改正，没收违法所得，并可以并处违法所得5倍以下的罚款；如果构成犯罪，还会依法追究刑事责任。

因此，企业如果想要自发电并并网销售，必须首先取得电力业务许可证等相关手续，确保自己的发电行为符合法律法规的要求。否则，就可能面临行政处罚甚至刑事责任的风险。

总的来说，企业自发电并不直接构成违法，但必须在遵守相关法律法规和取得必要许可的前提下进行。如果企业有自发电的需求或计划，建议咨询当地的能源监管部门或专业律师，以确保自己的发电行为合法合规。