面对您没收到货但商家不给退款的情况，您可以按照以下步骤来有效维护自己的合法权益：

一、明确退款依据与情况

首先，您需要确认自己未收到货的具体原因，以及商家拒绝退款的理由。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，如果商家未能按照约定时间、地点或方式交付商品，您有权要求退款。同时，您也应检查自己的订单信息、支付记录等，确保所有操作都符合平台或商家的规定。

二、与商家友好协商

1. 保持冷静理性：以平和的态度与商家客服进行沟通，清晰阐述自己未收到货且要求退款的情况。
2. 提供证据：整理好订单截图、支付记录、物流信息（如有）等证据，向商家展示，以证明自己确实未收到货。
3. 强调法律依据：依据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关条款，向商家说明其应承担的责任和义务。

三、寻求电商平台介入

如果您是在电商平台购买的商品，且与商家协商无果，可以向平台提交投诉：

1. 详细填写投诉内容：在投诉中详细描述自己的情况，包括订单信息、未收到货的情况、与商家的沟通记录等。
2. 附上相关证据：将整理好的证据作为附件上传，以便平台更好地了解情况。
3. 利用平台机制：电商平台通常有完善的售后服务流程和纠纷处理机制，会协助您与商家进行沟通，寻求解决方案。

四、向消费者协会或市场监管部门投诉

如果电商平台介入后问题仍未得到解决，您可以向消费者协会或市场监管部门投诉：

1. 拨打12315热线：向消费者协会说明情况，提供购买商品的相关信息及与商家的沟通记录等证据。
2. 向市场监管部门反映：向当地的市场监督管理局等相关行政部门投诉，提供详细的购物凭证和拒绝退款的相关证据。
3. 寻求调解或行政处罚：消费者协会和市场监管部门会协助您与商家进行沟通，寻求双方都能接受的解决方案。如果商家存在违法行为，相关部门也会对其进行相应的行政处罚。

五、考虑法律途径

如果上述方式均未能解决问题，您可以考虑通过法律途径来维护自己的合法权益：

1. 发送律师函：委托律师发送律师函给商家，明确告知其拒绝退款的行为可能违反的法律法规及需承担的法律后果。
2. 提起诉讼：若商家仍拒绝处理，您可以向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。在诉讼过程中，需提交购物合同（订单）、支付记录、与商家的沟通记录等证据。法院将依法审理并作出判决。

总结与建议：

面对商家不给退款的情况，您应首先尝试与商家友好协商，并保留好相关证据。如果协商无果，可以依次寻求电商平台、消费者协会或市场监管部门的帮助。在整个过程中，保持冷静理性、了解相关法律法规和商家的退款政策是非常重要的。如果问题仍然无法得到解决，不妨考虑寻求专业的法律援助或咨询律师以获取更具体的建议和支持。