结论：当您的手机号被他人贷款时设置为紧急联系人，您无需承担贷款的还款责任，但可能会面临一些不必要的骚扰。以下是从多个角度为您提供的详细分析和建议，帮助您妥善处理这一问题。
一、明确紧急联系人的角色与责任
无还款责任：作为紧急联系人，您并非借款人或担保人，对贷款不承担任何法律责任，无需偿还贷款。这是基于《中华人民共和国民法典》中关于合同相对性的原则，即合同只对签订合同的双方具有约束力，对第三方不产生法律效力。
信息提供角色：紧急联系人的主要作用是在借款人不还款或失联时，为贷款机构提供一个备用的联系方式，以便贷款机构能够了解借款人的状况。但这并不意味着您需要为借款人的行为承担任何责任。
二、及时与贷款机构沟通
主动联系：一旦您发现自己被设置为紧急联系人，应立即通过官方渠道与贷款机构取得联系，说明自己并非借款人，只是被错误地设置为紧急联系人。
提供证据：如果可能的话，提供与借款人关系不紧密或不知情的证据，如通话记录、短信截图等，以证明您并非自愿成为紧急联系人。
要求删除或更改：明确要求贷款机构将您的联系方式从紧急联系人名单中移除，并记录沟通过程以备后续需要。如果贷款机构拒绝或拖延处理，您可以进一步采取其他措施。
三、尝试联系借款人
沟通核实：通过可用联系方式尝试联系借款人，询问为何将您设为紧急联系人，并要求其更正信息。这有助于您了解事情的全貌，并可能促使借款人主动与贷款机构沟通，解决您的问题。
保留记录：保留与借款人的沟通记录，作为后续处理此事的证据。如果借款人拒绝配合或无法联系，这些记录将有助于您向贷款机构或监管部门证明自己的清白。
四、应对骚扰行为
明确拒绝：对于贷款机构的骚扰电话或信息，您应明确告知自己的立场和法律责任，拒绝协助还款或提供借款人信息。同时，要求贷款机构停止对您进行骚扰。
保留证据：详细记录骚扰行为的时间、内容等，为后续投诉或报警提供依据。这些证据将有助于您证明自己受到了不当骚扰，并维护自己的合法权益。
屏蔽或举报：使用手机屏蔽功能拦截骚扰电话，或向金融监管部门、互联网金融协会等举报不当骚扰行为。这些机构将对贷款机构的违规行为进行调查和处理，保护您的合法权益。
报警处理：若骚扰行为严重影响正常生活，如使用威胁、恐吓性语言，您可根据《中华人民共和国治安管理处罚法》向公安机关报案。公安机关将依法对骚扰者进行处理，维护您的安全和秩序。
五、加强个人信息保护
谨慎提供信息：避免在不熟悉的场合或平台上随意提供个人手机号码等敏感信息。这有助于减少您的信息被滥用的风险。
定期检查隐私设置：定期检查和更新个人隐私设置，确保个人信息的安全。这包括检查社交媒体、电子邮件等账户的隐私设置，以及定期更换密码等。
提高警惕性：增强对个人信息保护的意识，防范信息泄露风险。这包括不轻易点击来自不明来源的链接、不随意下载未知来源的应用程序等。
六、法律后果与维权途径
法律后果：如果您被错误地列为紧急联系人并受到不当骚扰，您有权要求贷款机构停止骚扰并承担相应的法律责任。如果贷款机构拒绝履行义务或继续骚扰您，您可以通过法律途径维护自己的权益。
维权途径：除了向金融监管部门投诉和报警外，您还可以考虑通过民事诉讼的方式维护自己的权益。如果贷款机构的骚扰行为给您造成了经济损失或精神损害，您可以向法院提起诉讼，要求贷款机构承担相应的赔偿责任。
总结与建议：面对手机号被误设为贷款紧急联系人的情况，您应保持冷静并采取上述措施来保护自己的合法权益。同时，加强个人信息保护意识，避免类似情况再次发生。如果您在处理过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。