收到催收威胁短信时，你可以按照以下步骤来应对，以保护自己的合法权益：

1. 保持冷静并收集证据

   • 面对威胁短信，首先要保持冷静，不要被短信内容激怒或过度惊慌。
   • 立即收集关键信息，包括短信的完整内容、发送号码、发送时间等。对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。

2. 判断短信性质和来源

   • 仔细分析短信内容，区分是合法催收还是非法催收。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
   • 通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

3. 与相关方沟通协商并采取措施

   • 若确认是合法债权债务关系且存在逾期：应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。同时，要求债权方或催收公司停止发送威胁短信，并告知对方这种行为可能涉及违法。
   • 若确认是非法催收或诈骗短信：应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全，避免泄露更多个人信息。

4. 及时报警并采取必要措施

   • 如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
   • 在报警的同时，可以考虑更换手机号码或设置短信拦截功能，以减少骚扰。

5. 向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助

   • 如果催收涉及金融机构或金融业务，且问题未能得到解决，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
   • 若威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他复杂的法律问题，你可以直接向我咨询，我会根据具体情况提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。

法律依据：

• 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条：有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款:（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的。

在处理此类问题时，请务必保持冷静和理智，通过合法途径维护自己的权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。