卖东西不给开发票是违法的。这一结论基于我国多项法律法规的明确规定，以下是对此问题的详细解析：
一、法律依据
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条：该条款明确规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务并收取款项时，收款方必须向付款方开具发票。这是商家的法定义务，无论交易金额大小，也无论消费者是否主动索要，商家都应主动开具。
《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条：此条款指出，经营者提供商品或服务时，有义务按国家规定或商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或服务单据，且不得拒绝消费者的索要。这进一步强调了商家开具发票的义务，并保护了消费者的合法权益。
《中华人民共和国电子商务法》第十四条：对于电子商务经营者，该条款同样要求其依法出具纸质或电子发票，且电子发票与纸质发票具有同等法律效力。这确保了在线交易中发票的合法性和有效性。
《中华人民共和国税收征收管理法》第二十一条第二款：该条款强调了在购销商品、提供或接受服务及其他经营活动中，应按规定开具、使用、取得发票。这是税收管理的重要环节，也是确保税收公平、公正的基础。
二、不开发票的后果
法律责任：商家如未按规定开具发票，税务机关将责令其改正，并可处以1万元以下的罚款。这一处罚旨在确保税收管理的规范性和严肃性，维护市场秩序。
逃税风险：更为严重的是，如果商家通过不开发票来隐瞒收入，进而达到不缴或少缴应纳税款的目的，这种行为将构成逃税违法行为。税务机关将追缴其不缴或少缴的税款及滞纳金，并处以不缴或少缴税款百分之五十以上五倍以下的罚款。构成犯罪的，还将依法追究刑事责任。
消费者权益受损：不开发票还可能导致消费者无法享受正常的售后服务或权益保障。例如，在商品出现质量问题时，发票是消费者维权的重要依据。没有发票，消费者可能难以证明购买事实，从而无法获得应有的赔偿或服务。
三、消费者权益保护
作为消费者，您享有以下权利和保护措施：
要求开具发票：在购买商品或接受服务时，您有权要求商家开具发票。这是您的合法权益，商家不得拒绝。
投诉渠道：如遇商家拒绝开具发票，您可向税务机关或消费者权益保护机构投诉。这些机构将对投诉进行调查，并根据调查结果对商家采取相应处罚措施。
法律支持：在投诉过程中，您可寻求法律支持，如咨询律师或法律援助机构，以更好地维护自己的合法权益。
四、实际应用指导
主动索要发票：作为消费行为的证明和维权依据，您应主动向商家索要发票。不要因为商家以各种借口拒绝而放弃自己的权益。
保留证据：如遇商家拒开发票，您应保留好相关消费凭证，如收银小票、交易记录等。这些证据将在后续投诉和维权过程中发挥重要作用。
及时投诉：遇到商家拒开发票的情况，您应及时向税务机关或消费者权益保护机构投诉。不要拖延时间，以免错过最佳维权时机。
综上所述，卖东西不给开发票是违法的，并可能面临税务机关的处罚。作为消费者，您应依法维护自己的权益，并在必要时向相关部门寻求帮助和支持。