当您遇到拍卖公司押金不退的情况时，这确实是一个令人困扰的问题。不过，您有权采取一系列合法措施来维护自己的权益。以下是我为您整理的详细应对策略：

一、首要步骤：收集证据

1. 合同文件：请仔细查阅您与拍卖公司签订的合同或相关协议，特别是关于押金退还、违约责任及争议解决方式的条款。这些条款将是您后续维权的重要依据。
2. 支付凭证：整理好所有支付押金的转账记录、收据或发票，确保能够证明您已按约支付了押金。
3. 沟通记录：保存与拍卖公司就押金退还事宜进行沟通的所有邮件、短信、微信聊天记录及通话录音。这些记录能够反映双方的态度和承诺，有助于您在后续维权中占据有利地位。

二、尝试与拍卖公司协商

1. 初步沟通：您可以先尝试与拍卖公司的客服或负责人进行面对面或电话沟通，明确表达您的诉求和依据，并提供相关证据支持。
2. 发送书面通知：如果初步沟通无果，您可以撰写一份书面退费通知，详细说明拍卖公司的违约事实、合同条款依据及要求退费的具体金额和时间期限。同时，保留好发送凭证，以备后续使用。

三、向相关部门投诉

1. 商务主管部门：您可以向当地商务主管部门反映拍卖公司的违约情况，并提供相关证据。商务主管部门有权对拍卖公司进行监管和调查，并可能介入处理您的投诉。
2. 消费者协会：作为消费者，您还可以向消费者协会投诉。消费者协会可以提供咨询、调解等服务，帮助您与拍卖公司协商解决纠纷。
3. 拍卖行业协会：如果拍卖公司是某个行业协会的成员，您还可以向该行业协会投诉。行业协会通常具有自律管理职能，可能会对拍卖公司采取相应的处罚措施。

四、考虑法律途径

1. 申请仲裁：如果合同中有仲裁条款，您可以准备仲裁申请书及相关证据材料，按照仲裁机构要求提交申请并缴纳费用。仲裁结果具有法律效力，如果拍卖公司不履行仲裁裁决，您可以向人民法院申请强制执行。
2. 提起诉讼：如果合同中没有仲裁条款，您可以确定有管辖权的法院（通常是被告住所地或合同履行地法院），撰写起诉状并提交证据材料。法院受理案件后，您需要参加庭审并展示证据。如果法院判决有利于您，而拍卖公司不履行判决，您可以在法定期限内向法院申请强制执行。

五、其他辅助手段

1. 社交媒体曝光：在合法合规的前提下，您可以通过社交媒体平台或消费者投诉平台曝光问题，引起公众关注。这可能会给拍卖公司带来舆论压力，促使其主动解决问题。
2. 专业律师咨询：在处理过程中，如果您遇到法律难题或不确定如何操作，建议咨询专业律师。律师可以为您提供具体的法律建议和帮助，确保您的权益得到充分保障。

总结与建议：

面对拍卖公司的违约和拒不退费行为，您应保持冷静和理性，避免采取过激行为。通过收集证据、与拍卖公司协商、向相关部门投诉以及采取法律途径等合法方式来解决问题。同时，注意保护个人信息和隐私安全，并在必要时寻求专业律师的帮助。希望这些建议能够帮助您成功解决押金不退的问题。